PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSR с IBHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSR с IBHF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) and IBHF (iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF) are both exchange-traded funds - PSR is a REIT fund actively managed by Invesco, while IBHF is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSR returned 2.13%/yr vs 4.05%/yr for IBHF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSR и IBHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSR показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у IBHF с доходностью 0.41%.

PSR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.68%
С начала года
11.64%
6 месяцев
10.94%
1 год
11.98%
3 года*
8.70%
5 лет*
2.13%
10 лет*
5.56%

IBHF

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.76%
3 года*
7.23%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSR и IBHF

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		11.64%2.63%1.79%8.34%-25.52%41.71%2.87%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.41%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.97%

Correlation

The correlation between PSR and IBHF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.48

Over the past year, the correlation between PSR and IBHF has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSR и IBHF

Секторы
PSR
IBHF

Недвижимость

99.9%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

PSR
99.9%
IBHF

-

Финансовые услуги

PSR
0.1%
IBHF

-

Сырьевые материалы

PSR
0.0%
IBHF

-

Коммуникационные услуги

PSR

-

IBHF

-

Потребительский циклический сектор

PSR

-

IBHF

-

Потребительский защитный сектор

PSR

-

IBHF

-

Энергетика

PSR

-

IBHF
100.0%

Здравоохранение

PSR

-

IBHF

-

Промышленность

PSR

-

IBHF

-

Технологии

PSR

-

IBHF

-

Коммунальные услуги

PSR

-

IBHF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с PSR:
PSR с IYRPSR с VNQPSR с IJJPSR с XLREPSR с QQQPSR с SCHHPSR с O
Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с BSJRIBHF с IBHIIBHF с SGOVIBHF с IBTJIBHF с BSJQ

Доходность на риск

PSR vs. IBHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSR
Ранг доходности на риск PSR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSR c IBHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRIBHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.36

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
4.14

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.51

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

7.48

-6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

23.36

-18.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSR vs. IBHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSR на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа IBHF равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSR и IBHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRIBHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.36

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.83

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PSR и IBHF

Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и IBHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRIBHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-11.19%

-31.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-0.64%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-2.53%

-14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-11.19%

-23.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-0.58%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-1.80%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.20%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PSR и IBHF

Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRIBHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

0.76%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

1.22%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

2.03%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

5.80%

+12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

5.66%

+14.64%

Сравнение комиссий PSR и IBHF

И PSR, и IBHF имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSR и IBHF

Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности IBHF в 6.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.54%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		2.43%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%

Часто задаваемые вопросы

PSR and IBHF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSR has higher volatility (3.87%) compared to IBHF (0.76%). In terms of maximum drawdown, PSR dropped -42.31% vs IBHF's -11.19%.

On 5-year performance, IBHF leads with 4.05% vs 2.13% for PSR. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, IBHF has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBHF has performed better with a 4.05% return vs 2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSR and IBHF have the same expense ratio: 0.35% per year.

IBHF has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 2.43% for PSR.

PSR is categorized as REIT, while IBHF is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

IBHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSR и IBHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор