PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSR с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSR с GDMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - PSR is a REIT fund actively managed by Invesco, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSR returned 2.51%/yr vs 7.48%/yr for GDMA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PSR charges 0.35%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности PSR и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSR показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 10.22%.

PSR

1 день
1.86%
1 месяц
0.90%
С начала года
13.71%
6 месяцев
13.34%
1 год
13.92%
3 года*
9.74%
5 лет*
2.51%
10 лет*
5.79%

GDMA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.84%
С начала года
10.22%
6 месяцев
12.96%
1 год
30.55%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSR и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		13.71%2.63%1.79%8.34%-25.52%41.71%-6.04%28.76%-4.93%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		10.22%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%

Correlation

The correlation between PSR and GDMA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.21

The correlation between PSR and GDMA shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSR и GDMA

Секторы
PSR
GDMA

Недвижимость

99.9%
1.6%

Финансовые услуги

0.1%
14.5%

Сырьевые материалы

0.0%
9.0%

Коммуникационные услуги

-

7.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

10.0%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

14.4%

Технологии

-

23.4%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Недвижимость

PSR
99.9%
GDMA
1.6%

Финансовые услуги

PSR
0.1%
GDMA
14.5%

Сырьевые материалы

PSR
0.0%
GDMA
9.0%

Коммуникационные услуги

PSR

-

GDMA
7.0%

Потребительский циклический сектор

PSR

-

GDMA
8.8%

Потребительский защитный сектор

PSR

-

GDMA
3.5%

Энергетика

PSR

-

GDMA
10.0%

Здравоохранение

PSR

-

GDMA
5.5%

Промышленность

PSR

-

GDMA
14.4%

Технологии

PSR

-

GDMA
23.4%

Коммунальные услуги

PSR

-

GDMA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с PSR:
PSR с IYRPSR с VNQPSR с IJJPSR с XLREPSR с QQQPSR с SCHHPSR с O
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с NLRGDMA с SPYGDMA с SGRT

Доходность на риск

PSR vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSR
Ранг доходности на риск PSR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSR c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.33

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.05

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

4.07

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

11.28

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSR vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSR на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSR и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.33

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.78

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.88

-0.37

Просадки

Сравнение просадок PSR и GDMA

Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-16.66%

-25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-7.53%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-7.53%

-9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-12.74%

-22.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-1.92%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-3.78%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.72%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PSR и GDMA

Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 4.29%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.25%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.08%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

13.16%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

9.68%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

10.98%

+9.33%

Сравнение комиссий PSR и GDMA

PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSR и GDMA

Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности GDMA в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.53%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		2.38%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%

Часто задаваемые вопросы

PSR and GDMA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.25%) compared to PSR (4.29%). In terms of maximum drawdown, PSR dropped -42.31% vs GDMA's -16.66%.

On 5-year performance, GDMA leads with 7.48% vs 2.51% for PSR. On fees, PSR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PSR has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 7.48% return vs 2.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

GDMA has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 2.38% for PSR.

PSR is categorized as REIT, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: Invesco and Gadsden. Their fees differ too: 0.35% for PSR and 0.77% for GDMA.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSR и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор