Сравнение PSR с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
PSR и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.25% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.93% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.
PSR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 4.86%
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и GDMA
PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
PSR vs. GDMA — Ранг доходности на риск
PSR
GDMA
Сравнение PSR c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 2.52 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 3.29 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.48 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 4.72 | -4.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 14.01 | -12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.52 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.82 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.85 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PSR и GDMA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и GDMA
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.62% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и GDMA
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -16.66% | -25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -6.44% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -12.74% | -22.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | -6.06% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -3.78% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.17% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и GDMA
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.01% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 9.88% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 12.12% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 9.44% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 10.82% | +9.48% |