Сравнение PSR с FTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).
PSR и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и FTGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.72% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.45% | 14.61% | 9.96% | -5.36% | 17.36% | 27.95% | 2.17% | 6.40% | -12.75% | 2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям FTGC по среднегодовой доходности: 4.91% против 8.28% соответственно.
PSR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.91%
FTGC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 29.10%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и FTGC
PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Доходность на риск
PSR vs. FTGC — Ранг доходности на риск
PSR
FTGC
Сравнение PSR c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.95 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.56 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 3.18 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 10.15 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.95 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.98 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.57 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.23 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PSR и FTGC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и FTGC
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FTGC в 15.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.61% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.41% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и FTGC
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и FTGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -59.47% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -10.36% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -22.64% | -12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -35.91% | -6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -0.77% | -11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -27.78% | +18.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.25% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и FTGC
Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 4.58%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 6.70% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 12.89% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 16.73% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 15.95% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 14.69% | +5.60% |