PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSR с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSR и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSR и FTGC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund
3.72%2.63%1.79%8.34%-25.52%41.71%-6.04%28.76%-4.58%11.95%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%6.40%-12.75%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, PSR показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям FTGC по среднегодовой доходности: 4.91% против 8.28% соответственно.


PSR

1 день
0.45%
1 месяц
-6.29%
С начала года
3.72%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.06%
3 года*
5.06%
5 лет*
2.36%
10 лет*
4.91%

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Active U.S. Real Estate Fund

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий PSR и FTGC

PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.


Доходность на риск

PSR vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSR
Ранг доходности на риск PSR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 1919
Ранг коэф-та Мартина

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSR c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSRFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.95

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.56

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

3.18

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

10.15

-9.10

PSR vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSR на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSR и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSRFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.95

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.98

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.23

+0.26

Корреляция

Корреляция между PSR и FTGC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSR и FTGC

Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FTGC в 15.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund
2.61%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSR и FTGC

Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и FTGC.


Загрузка...

Показатели просадок


PSRFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-59.47%

+17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-10.36%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-22.64%

-12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-35.91%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.57%

-0.77%

-11.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-27.78%

+18.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.25%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PSR и FTGC

Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 4.58%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSRFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.70%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

12.89%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

16.73%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

15.95%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

14.69%

+5.60%