Сравнение PSR с COMT
PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PSR is a REIT fund actively managed by Invesco, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. PSR is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past 10 years, PSR returned 5.88%/yr vs 7.70%/yr for COMT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PSR charges 0.35%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности PSR и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 16.33%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 20.95%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 5.88% против 7.70% соответственно.
PSR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 5.88%
COMT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам PSR и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 16.33% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 20.95% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between PSR and COMT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.10 |
The correlation between PSR and COMT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSR vs. COMT — Ранг доходности на риск
PSR
COMT
Сравнение PSR c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSR | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.45 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 6.71 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSR и COMT
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -51.89% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -17.57% | +9.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.58% | -17.57% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -29.00% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -39.22% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -17.57% | +15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -24.00% | +14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.79% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и COMT
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 5.32% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.32% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 19.40% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 21.28% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 21.15% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 18.87% | +1.48% |
Сравнение комиссий PSR и COMT
PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и COMT
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности COMT в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.40% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.54% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
PSR and COMT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.32%) compared to PSR (5.32%). In terms of maximum drawdown, PSR dropped -42.31% vs COMT's -51.89%.
On 10-year performance, COMT leads with 7.70% vs 5.88% for PSR. On fees, PSR is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COMT has performed better with a 7.70% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 2.54% for PSR.
PSR is categorized as REIT, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for PSR and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSR и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор