PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSR с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSR и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSR и COMT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund
3.25%2.63%1.79%8.34%-25.52%41.71%-6.04%28.76%-4.58%11.95%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
35.81%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, PSR показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 4.86% против 10.23% соответственно.


PSR

1 день
1.59%
1 месяц
-6.40%
С начала года
3.25%
6 месяцев
1.32%
1 год
2.77%
3 года*
4.91%
5 лет*
2.26%
10 лет*
4.86%

COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Active U.S. Real Estate Fund

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий PSR и COMT

PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

PSR vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSR
Ранг доходности на риск PSR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 2121
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSR c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSRCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.91

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.55

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

3.35

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

9.53

-8.32

PSR vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSR и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSRCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.91

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.76

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.55

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.20

+0.29

Корреляция

Корреляция между PSR и COMT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSR и COMT

Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности COMT в 5.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund
2.62%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок PSR и COMT

Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


PSRCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-51.89%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.84%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-29.00%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-39.22%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-1.46%

-11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-24.39%

+15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.16%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PSR и COMT

Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 4.52%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSRCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

10.12%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

15.20%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

19.85%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

20.53%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.68%

+1.62%