Сравнение PSR с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
PSR и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.25% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%. За последние 10 лет акции PSR уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 4.86% против 10.23% соответственно.
PSR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 4.86%
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и COMT
PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
PSR vs. COMT — Ранг доходности на риск
PSR
COMT
Сравнение PSR c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.91 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 2.55 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.35 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 9.53 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.91 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.76 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.55 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.20 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между PSR и COMT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и COMT
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности COMT в 5.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.62% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и COMT
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -51.89% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -11.84% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -29.00% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -39.22% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | -1.46% | -11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -24.39% | +15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.16% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и COMT
Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 4.52%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 10.12% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 15.20% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 19.85% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 20.53% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 18.68% | +1.62% |