PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSQ с XYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с XYZ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while XYZ (Block, Inc) is a stock. Over the past 10 years, PSQ returned -18.39%/yr vs 23.34%/yr for XYZ. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и XYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Block, Inc (XYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью 21.82%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям XYZ по среднегодовой доходности: -18.39% против 23.34% соответственно.

PSQ

1 день
-0.08%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-10.27%
С начала года
-10.98%
1 год
-17.01%
3 года*
-15.84%
5 лет*
-12.10%
10 лет*
-18.39%
Всё время*
-16.45%

XYZ

1 день
-0.81%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
20.23%
С начала года
21.82%
1 год
8.88%
3 года*
1.37%
5 лет*
-20.97%
10 лет*
23.34%
Всё время*
20.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и XYZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-10.98%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
XYZ
Block, Inc		21.82%-23.41%9.88%23.09%-61.09%-25.79%247.89%11.54%61.78%154.37%

Correlation

The correlation between PSQ and XYZ is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г.

-0.58

The correlation between PSQ and XYZ shifts across timeframes, from -0.62 (5 years) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

Block, Inc

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY
Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с CTASXYZ с VOOXYZ с ISRG

Доходность на риск

PSQ vs. XYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c XYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQXYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
0.19

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
0.61

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.07

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.23

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

0.52

-1.91

PSQ vs. XYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа XYZ равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и XYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и XYZ

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и XYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-86.08%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-39.48%

+14.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-52.96%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-86.08%

+25.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.74%

-86.08%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.14%

-71.86%

-26.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.11%

-41.33%

-32.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

17.24%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и XYZ

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 7.37%, в то время как у Block, Inc (XYZ) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

9.94%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

36.43%

-20.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

46.70%

-27.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

60.06%

-37.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

56.72%

-34.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и XYZ

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как XYZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		4.31%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
XYZ
Block, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and XYZ have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYZ has higher volatility (9.94%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs XYZ's -86.08%.

XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и XYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор