Сравнение PSQ с TWLO
PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while TWLO (Twilio Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSQ returned -18.39%/yr vs 17.53%/yr for TWLO. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 44.29%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям TWLO по среднегодовой доходности: -18.39% против 17.53% соответственно.
PSQ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -10.27%
- С начала года
- -10.98%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -15.84%
- 5 лет*
- -12.10%
- 10 лет*
- -18.39%
- Всё время*
- -16.45%
TWLO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 72.37%
- С начала года
- 44.29%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 48.83%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- 17.53%
- Всё время*
- 23.75%
Сравнение доходности по годам PSQ и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -10.98% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
TWLO Twilio Inc. | 44.29% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
Correlation
The correlation between PSQ and TWLO is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2016 г. | -0.52 |
The correlation between PSQ and TWLO shifts across timeframes, from -0.56 (5 years) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. TWLO — Ранг доходности на риск
PSQ
TWLO
Сравнение PSQ c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.88 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 4.03 | -5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и TWLO
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -90.36% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -30.34% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -45.17% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -89.57% | +28.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.74% | -90.36% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -53.72% | -44.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.11% | -49.56% | -24.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.24% | 14.11% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и TWLO
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 7.37%, в то время как у Twilio Inc. (TWLO) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 8.18% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 42.87% | -27.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 59.80% | -41.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 59.27% | -36.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 59.76% | -37.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и TWLO
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как TWLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.31% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
TWLO Twilio Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and TWLO have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWLO has higher volatility (8.18%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs TWLO's -90.36%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор