Сравнение PSQ с TWLO
PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while TWLO (Twilio Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PSQ returned -13.88%/yr vs -7.54%/yr for TWLO. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 49.42%.
PSQ
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- -18.03%
- 5 лет*
- -13.88%
- 10 лет*
- -19.02%
TWLO
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 49.42%
- 6 месяцев
- 63.33%
- 1 год
- 74.60%
- 3 года*
- 49.28%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -13.33% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
TWLO Twilio Inc. | 49.42% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
Correlation
The correlation between PSQ and TWLO is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2016 г. | -0.52 |
The correlation between PSQ and TWLO shifts across timeframes, from -0.57 (5 years) to -0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. TWLO — Ранг доходности на риск
PSQ
TWLO
Сравнение PSQ c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.27 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.47 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 5.64 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | 1.24 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | -0.13 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.37 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и TWLO
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -90.36% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.86% | -30.34% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -45.17% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -89.57% | +28.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.19% | -52.08% | -46.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.99% | -49.52% | -24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 13.27% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и TWLO
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.66%, в то время как у Twilio Inc. (TWLO) волатильность равна 22.30%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 22.30% | -15.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 43.19% | -30.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 60.55% | -43.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 59.36% | -36.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 60.77% | -38.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и TWLO
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как TWLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.05% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
TWLO Twilio Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and TWLO have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWLO has higher volatility (22.30%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs TWLO's -90.36%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор