Сравнение PSQ с TSLZ
PSQ (ProShares Short QQQ) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. PSQ is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, PSQ returned -18.69% vs -61.70% for TSLZ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSQ charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
PSQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -12.26%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- -18.59%
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -12.26% | -15.51% | -15.68% | -10.29% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between PSQ and TSLZ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between PSQ and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
PSQ
TSLZ
Сравнение PSQ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.89 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.11 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и TSLZ
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -99.11% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -69.73% | +44.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.16% | -98.96% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.10% | -76.25% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 55.55% | -43.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и TSLZ
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 7.47%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 33.89% | -26.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 62.74% | -47.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 88.14% | -69.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 116.91% | -94.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 116.91% | -94.51% |
Сравнение комиссий PSQ и TSLZ
PSQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и TSLZ
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности TSLZ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.37% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and TSLZ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to PSQ (7.47%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, PSQ leads with -18.69% vs -61.70% for TSLZ. On fees, PSQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSQ has performed better with a -18.69% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.69% for TSLZ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор