Сравнение PSQ с TSLQ
PSQ (ProShares Short QQQ) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. PSQ is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, PSQ returned -15.73%/yr vs -63.88%/yr for TSLQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSQ charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 1.43%.
PSQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -12.26%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- -18.59%
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -12.26% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 4.69% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
Correlation
The correlation between PSQ and TSLQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between PSQ and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
PSQ
TSLQ
Сравнение PSQ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.87 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.09 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и TSLQ
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -98.73% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -69.32% | +44.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -97.85% | +48.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.16% | -98.49% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.10% | -68.10% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 54.82% | -42.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и TSLQ
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 7.47%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 34.22% | -26.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 62.84% | -47.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 89.43% | -70.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 94.77% | -71.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 94.77% | -72.37% |
Сравнение комиссий PSQ и TSLQ
PSQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и TSLQ
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности TSLQ в 10.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.37% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and TSLQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to PSQ (7.47%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, PSQ leads with -15.73% vs -63.88% for TSLQ. On fees, PSQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSQ has performed better with a -15.73% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 4.37% for PSQ.
They also come from different issuers: ProShares and Tradr. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор