Сравнение PSQ с SVIX
PSQ (ProShares Short QQQ) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, PSQ returned -18.85%/yr vs -0.23%/yr for SVIX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -5.20%.
PSQ
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -16.05%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -18.85%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- -19.16%
SVIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -16.05% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 29.35% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -5.20% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
Correlation
The correlation between PSQ and SVIX is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | -0.67 |
The correlation between PSQ and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
PSQ
SVIX
Сравнение PSQ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.22 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.34 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 3.86 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.62 | 1.04 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.17 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и SVIX
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -79.30% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.93% | -42.69% | +15.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -79.30% | +29.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.24% | -54.72% | -43.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -31.62% | -42.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | 14.76% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и SVIX
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 4.51%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 7.75% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 41.14% | -29.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 54.79% | -38.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 66.26% | -43.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 66.26% | -44.01% |
Сравнение комиссий PSQ и SVIX
PSQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и SVIX
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.21% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and SVIX have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (7.75%) compared to PSQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -0.23% vs -18.85% for PSQ. On fees, PSQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.23% return vs -18.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
PSQ has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор