Сравнение PSQ с SVIX
PSQ (ProShares Short QQQ) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSQ returned -17.53%/yr vs -5.70%/yr for SVIX. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.42%.
PSQ
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -13.66%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -22.22%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- -13.26%
- 10 лет*
- -19.35%
SVIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- -5.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -13.66% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 30.84% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.42% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between PSQ and SVIX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.68 |
The correlation between PSQ and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
PSQ
SVIX
Сравнение PSQ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.19 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.10 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 3.14 | -5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и SVIX
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -79.30% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -42.69% | +17.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -79.30% | +29.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.19% | -56.26% | -41.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.03% | -31.89% | -42.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 14.95% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и SVIX
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 8.94%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 16.64% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 43.30% | -28.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 55.32% | -37.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 66.23% | -43.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 66.23% | -43.86% |
Сравнение комиссий PSQ и SVIX
PSQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и SVIX
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.07% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and SVIX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (16.64%) compared to PSQ (8.94%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.70% vs -17.53% for PSQ. On fees, PSQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 8.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.70% return vs -17.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
PSQ has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 0.00% for SVIX.
PSQ is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор