PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSQ с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с SSO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSQ (ProShares Short QQQ) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -18.59%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -18.59% против 23.26% соответственно.

PSQ

1 день
1.67%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
-11.38%
С начала года
-12.26%
1 год
-18.69%
3 года*
-15.73%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
-18.59%

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-12.26%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between PSQ and SSO is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.89

The correlation between PSQ and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSQ и SSO

Секторы
PSQ
SSO

Финансовые услуги

83.3%
24.5%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

1.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

5.5%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

25.9%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

PSQ
83.3%
SSO
24.5%

Сырьевые материалы

PSQ

-

SSO
1.3%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

SSO
6.8%

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

SSO
6.5%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

SSO
3.2%

Энергетика

PSQ

-

SSO
1.5%

Здравоохранение

PSQ

-

SSO
6.3%

Промышленность

PSQ

-

SSO
5.5%

Недвижимость

PSQ

-

SSO
1.3%

Технологии

PSQ

-

SSO
25.9%

Коммунальные услуги

PSQ

-

SSO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

PSQ vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.52

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.05

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.27

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.09

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

8.58

-10.13

PSQ vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и SSO

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-84.67%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-18.17%

-6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-35.21%

-14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-46.73%

-14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.91%

-59.34%

-28.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.16%

-2.70%

-95.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.10%

-19.48%

-54.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.11%

4.41%

+7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и SSO

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

6.83%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

19.92%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

25.02%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

33.87%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

35.86%

-13.46%

Сравнение комиссий PSQ и SSO

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и SSO

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности SSO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		4.37%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and SSO have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.47%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -18.59% for PSQ. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.67% for SSO.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while SSO is Leveraged Equities. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор