Сравнение PSQ с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
PSQ и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSQ и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -17.31% против 21.24% соответственно.
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSQ и SSO
PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
PSQ vs. SSO — Ранг доходности на риск
PSQ
SSO
Сравнение PSQ c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.76 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 1.27 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.22 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 5.19 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.76 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.47 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | 0.59 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.38 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между PSQ и SSO составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и SSO
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и SSO
Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.99%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSQ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.99% | -84.67% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -23.17% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.95% | -46.73% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -59.34% | -27.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -12.18% | -85.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.77% | -19.72% | -54.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.26% | 5.44% | +21.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и SSO
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.68%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSQ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 10.69% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 18.99% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 36.46% | -13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 33.66% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 35.86% | -13.66% |