PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSQ с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSQ и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSQ и SHRT


2026 (YTD)202520242023
PSQ
ProShares Short QQQ
7.10%-15.51%-15.68%-9.02%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.


PSQ

1 день
-3.36%
1 месяц
5.19%
С начала года
7.10%
6 месяцев
5.61%
1 год
-17.44%
3 года*
-14.62%
5 лет*
-10.93%
10 лет*
-17.21%

SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short QQQ

Gotham Short Strategies ETF

Сравнение комиссий PSQ и SHRT

PSQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.


Доходность на риск

PSQ vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 77
Ранг коэф-та Мартина

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSQSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

-0.61

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

-0.84

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.91

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.49

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

-0.89

+0.25

PSQ vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHRT равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSQSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

-0.36

-0.36

Корреляция

Корреляция между PSQ и SHRT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и SHRT

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SHRT в 0.07%


TTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ
4.08%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSQ и SHRT

Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.99%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SHRT.


Загрузка...

Показатели просадок


PSQSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.99%

-18.97%

-79.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-17.65%

-16.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.76%

-12.77%

-84.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.76%

-7.21%

-66.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.21%

9.62%

+17.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и SHRT

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSQSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

6.06%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

10.51%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

14.59%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

12.66%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

12.66%

+9.55%