Сравнение PSQ с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short QQQ (PSQ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
PSQ и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PSQ и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSQ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -1.55% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSQ и SARK
PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
PSQ vs. SARK — Ранг доходности на риск
PSQ
SARK
Сравнение PSQ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | -0.74 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | -0.95 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.59 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.73 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.19 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PSQ и SARK составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и SARK
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и SARK
Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.99%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSQ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.99% | -81.07% | -16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -59.44% | +25.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -76.11% | -21.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.77% | -45.20% | -28.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.26% | 47.97% | -20.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и SARK
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.68%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSQ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 12.41% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 27.16% | -14.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 46.26% | -23.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 56.94% | -34.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 56.94% | -34.74% |