PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSQ returned -14.47%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

PSQ

1 день
0.48%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-14.67%
1 год
-25.77%
3 года*
-18.85%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
-19.16%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSQ
ProShares Short QQQ		-16.05%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-7.33%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between PSQ and QQQM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

-1.00

The correlation between PSQ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSQ и QQQM

Секторы
PSQ
QQQM

Финансовые услуги

74.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

PSQ
74.7%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

PSQ

-

QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

QQQM
7.7%

Энергетика

PSQ

-

QQQM
0.6%

Здравоохранение

PSQ

-

QQQM
4.2%

Промышленность

PSQ

-

QQQM
2.8%

Недвижимость

PSQ

-

QQQM
0.1%

Технологии

PSQ

-

QQQM
53.8%

Коммунальные услуги

PSQ

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

PSQ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.62
2.58

-4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
3.38

-5.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.44

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.43

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

13.15

-15.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.62, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.62

2.58

-4.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.81

-1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.84

-1.61

Просадки

Сравнение просадок PSQ и QQQM

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-35.04%

-63.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.93%

-11.96%

-14.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-22.70%

-26.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-35.04%

-25.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.24%

-0.75%

-97.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.98%

-8.24%

-65.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.52%

3.11%

+9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и QQQM

ProShares Short QQQ (PSQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 4.51% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.51%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

12.06%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

15.91%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

22.23%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

22.11%

+0.14%

Сравнение комиссий PSQ и QQQM

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и QQQM

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		5.21%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and QQQM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to PSQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs -14.47% for PSQ. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs -14.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 0.42% for QQQM.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while QQQM is Nasdaq-100. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор