PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSQ с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSQ (ProShares Short QQQ) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSQ returned -12.57%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.

PSQ

1 день
1.67%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
-11.38%
С начала года
-12.26%
1 год
-18.69%
3 года*
-15.73%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
-18.59%

QQQM

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.22%
1 год
27.34%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSQ
ProShares Short QQQ		-12.26%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-7.21%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.22%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between PSQ and QQQM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

-1.00

The correlation between PSQ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSQ и QQQM

Секторы
PSQ
QQQM

Финансовые услуги

83.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

PSQ
83.3%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

PSQ

-

QQQM
1.0%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

QQQM
6.4%

Энергетика

PSQ

-

QQQM
0.5%

Здравоохранение

PSQ

-

QQQM
3.7%

Промышленность

PSQ

-

QQQM
2.6%

Недвижимость

PSQ

-

QQQM
0.1%

Технологии

PSQ

-

QQQM
58.7%

Коммунальные услуги

PSQ

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

PSQ vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.48

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.01

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.30

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

8.14

-9.68

PSQ vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и QQQM

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-35.04%

-63.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-11.96%

-12.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-22.70%

-26.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-35.04%

-25.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.16%

-5.28%

-92.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.10%

-8.15%

-65.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.11%

3.37%

+8.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и QQQM

ProShares Short QQQ (PSQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 7.47% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.39%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

15.34%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

18.54%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

22.65%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

22.30%

+0.10%

Сравнение комиссий PSQ и QQQM

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и QQQM

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		4.37%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and QQQM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.47%) compared to QQQM (7.39%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 15.34% vs -12.57% for PSQ. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.34% return vs -12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.45% for QQQM.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while QQQM is Nasdaq-100. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор