Сравнение PSQ с QQQD
PSQ (ProShares Short QQQ) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, PSQ returned -18.69% vs -16.58% for QQQD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
PSQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -12.26%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- -18.59%
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -12.26% | -15.51% | -10.59% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between PSQ and QQQD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between PSQ and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
PSQ
QQQD
Сравнение PSQ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.89 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.76 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.29 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и QQQD
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -49.47% | -48.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -21.94% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.16% | -47.33% | -50.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.10% | -31.02% | -43.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 12.85% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и QQQD
ProShares Short QQQ (PSQ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеют волатильность 7.47% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.77% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 16.79% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 21.50% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 26.82% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 26.82% | -4.42% |
Сравнение комиссий PSQ и QQQD
PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и QQQD
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности QQQD в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.37% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and QQQD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.77%) compared to PSQ (7.47%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -18.69% for PSQ. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.
PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.16% for QQQD.
PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор