Сравнение PSQ с PLTD
PSQ (ProShares Short QQQ) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, PSQ returned -25.77% vs -23.62% for PLTD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 13.62%.
PSQ
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -16.05%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -18.85%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- -19.16%
PLTD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 13.35%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -16.05% | -15.51% | 3.76% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.62% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between PSQ and PLTD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between PSQ and PLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. PLTD — Ранг доходности на риск
PSQ
PLTD
Сравнение PSQ c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.96 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.53 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | -0.78 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.62 | -0.46 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.85 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и PLTD
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -77.34% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.93% | -44.79% | +17.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.24% | -70.90% | -27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -59.46% | -14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | 30.20% | -17.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и PLTD
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 4.51%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 17.33%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 17.33% | -12.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 37.97% | -25.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 51.79% | -35.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 63.64% | -41.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 63.64% | -41.39% |
Сравнение комиссий PSQ и PLTD
PSQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и PLTD
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности PLTD в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.25% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.21% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and PLTD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (17.33%) compared to PSQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with -23.62% vs -25.77% for PSQ. On fees, PSQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -23.62% return vs -25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PSQ has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 3.25% for PLTD.
PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор