Сравнение PSQ с PLTD
PSQ (ProShares Short QQQ) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, PSQ returned -18.69% vs -6.44% for PLTD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 17.42%.
PSQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -12.26%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- -18.59%
PLTD
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 17.60%
- С начала года
- 17.42%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -12.26% | -15.51% | 1.87% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 17.42% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between PSQ and PLTD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between PSQ and PLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. PLTD — Ранг доходности на риск
PSQ
PLTD
Сравнение PSQ c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.21 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.41 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и PLTD
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -77.34% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -30.31% | +5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.16% | -69.93% | -28.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.10% | -59.90% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 15.80% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и PLTD
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 7.47%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 15.87% | -8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 39.29% | -23.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 51.51% | -32.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 62.84% | -40.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 62.84% | -40.44% |
Сравнение комиссий PSQ и PLTD
PSQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и PLTD
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности PLTD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.99% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.37% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and PLTD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (15.87%) compared to PSQ (7.47%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with -6.44% vs -18.69% for PSQ. On fees, PSQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -6.44% return vs -18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 2.99% for PLTD.
PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор