PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с PANW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с PANW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSQ returned -19.02%/yr vs 28.39%/yr for PANW. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 44.59%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: -19.02% против 28.39% соответственно.

PSQ

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-23.25%
3 года*
-18.03%
5 лет*
-13.88%
10 лет*
-19.02%

PANW

1 день
-2.10%
1 месяц
28.12%
С начала года
44.59%
6 месяцев
36.33%
1 год
33.43%
3 года*
34.26%
5 лет*
35.30%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и PANW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.33%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		44.59%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%

Correlation

The correlation between PSQ and PANW is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г.

-0.52

The correlation between PSQ and PANW shifts across timeframes, from -0.56 (5 years) to -0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

Palo Alto Networks, Inc.

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI

Доходность на риск

PSQ vs. PANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQPANWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
0.87

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
1.35

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.18

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.93

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

2.12

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQ vs. PANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQPANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

0.87

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

0.85

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

0.74

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.71

-1.47

Просадки

Сравнение просадок PSQ и PANW

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и PANW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQPANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-47.98%

-50.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.86%

-36.01%

+9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-36.01%

-13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-36.01%

-24.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

-47.98%

-41.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.19%

-11.37%

-86.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.99%

-14.69%

-59.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

15.82%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и PANW

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.66%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQPANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

17.10%

-10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

31.83%

-18.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

38.54%

-21.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

41.65%

-19.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

38.59%

-16.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и PANW

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.05%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and PANW have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PANW has higher volatility (17.10%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs PANW's -47.98%.

PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и PANW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор