PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с INTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с INTC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while INTC (Intel Corporation) is a stock. Over the past 10 years, PSQ returned -19.02%/yr vs 15.65%/yr for INTC. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 198.83%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям INTC по среднегодовой доходности: -19.02% против 15.65% соответственно.

PSQ

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-23.25%
3 года*
-18.03%
5 лет*
-13.88%
10 лет*
-19.02%

INTC

1 день
11.19%
1 месяц
-11.73%
С начала года
198.83%
6 месяцев
173.62%
1 год
449.70%
3 года*
53.12%
5 лет*
16.15%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и INTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.33%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
INTC
Intel Corporation		198.83%84.04%-59.57%94.56%-46.64%6.05%-14.69%30.71%4.23%30.87%

Correlation

The correlation between PSQ and INTC is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.65

The correlation between PSQ and INTC shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

Intel Corporation

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с INTC:
INTC с AMDINTC с SPYINTC с AAPLINTC с CSCOINTC с QQQINTC с METAINTC с DELL

Доходность на риск

PSQ vs. INTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг доходности на риск INTC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTC: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQINTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
6.16

-7.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
5.02

-7.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.64

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

18.76

-19.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

44.28

-46.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQ vs. INTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа INTC равного 6.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQINTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

6.16

-7.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

0.31

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

0.36

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.36

-1.12

Просадки

Сравнение просадок PSQ и INTC

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и INTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQINTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-82.25%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.86%

-24.17%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-63.80%

+14.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-65.95%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

-70.80%

-18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.19%

-14.81%

-83.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.99%

-36.67%

-37.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

10.22%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и INTC

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.66%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 26.82%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQINTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

26.82%

-20.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

57.68%

-44.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

73.75%

-56.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

52.06%

-29.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

44.07%

-21.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и INTC

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTC
Intel Corporation		0.00%0.00%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.05%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and INTC have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTC has higher volatility (26.82%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs INTC's -82.25%.

INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.16 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и INTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор