Сравнение PSQ с HDGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short QQQ (PSQ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE).
PSQ и HDGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PSQ и HDGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSQ и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -36.27% | 7.53% | -15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям HDGE по среднегодовой доходности: -17.31% против -14.58% соответственно.
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSQ и HDGE
PSQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Доходность на риск
PSQ vs. HDGE — Ранг доходности на риск
PSQ
HDGE
Сравнение PSQ c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.22 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 0.45 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.21 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.30 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.22 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.11 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | -0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.67 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PSQ и HDGE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и HDGE
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности HDGE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и HDGE
Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.99%, примерно равная максимальной просадке HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и HDGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSQ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.99% | -93.88% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -19.63% | -14.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.95% | -42.97% | -11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -83.69% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -92.66% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.77% | -69.85% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.26% | 13.54% | +13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и HDGE
ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSQ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.49% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 12.17% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 19.95% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 23.95% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 23.51% | -1.31% |