Сравнение PSQ с FIAT
PSQ (ProShares Short QQQ) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. PSQ is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, PSQ returned -18.69% vs 58.74% for FIAT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
PSQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -12.26%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- -18.59%
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -12.26% | -15.51% | -0.79% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between PSQ and FIAT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between PSQ and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. FIAT — Ранг доходности на риск
PSQ
FIAT
Сравнение PSQ c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.72 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 3.68 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и FIAT
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -70.50% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -34.22% | +9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.16% | -51.24% | -46.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.10% | -45.56% | -28.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 16.00% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и FIAT
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 7.47%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 13.83% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 43.70% | -28.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 52.71% | -34.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 59.95% | -37.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 59.95% | -37.55% |
Сравнение комиссий PSQ и FIAT
PSQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и FIAT
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.37% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and FIAT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (13.83%) compared to PSQ (7.47%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -18.69% for PSQ. On fees, PSQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 4.37% for PSQ.
PSQ is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор