PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с EPI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -19.15%/yr vs 9.31%/yr for EPI. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: -19.15% против 9.31% соответственно.

PSQ

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-14.04%
1 год
-24.40%
3 года*
-17.58%
5 лет*
-13.78%
10 лет*
-19.15%

EPI

1 день
0.65%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.55%
1 год
-9.08%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-14.02%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-9.12%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between PSQ and EPI is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г.

-0.52

The correlation between PSQ and EPI shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSQ и EPI

Секторы
PSQ
EPI

Финансовые услуги

84.5%
23.2%

Сырьевые материалы

-

14.2%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

16.4%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

9.9%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

8.3%

Финансовые услуги

PSQ
84.5%
EPI
23.2%

Сырьевые материалы

PSQ

-

EPI
14.2%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

EPI
2.0%

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

EPI
7.6%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

EPI
3.5%

Энергетика

PSQ

-

EPI
16.4%

Здравоохранение

PSQ

-

EPI
5.8%

Промышленность

PSQ

-

EPI
9.9%

Недвижимость

PSQ

-

EPI
0.9%

Технологии

PSQ

-

EPI
8.3%

Коммунальные услуги

PSQ

-

EPI
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

PSQ vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
-0.69

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.04
-0.90

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.90

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.61

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.81

-1.44

-0.37

PSQ vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и EPI

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-66.21%

-32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.86%

-16.88%

-9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-21.89%

-27.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-21.89%

-39.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

-50.29%

-38.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.20%

-17.00%

-81.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.99%

-18.65%

-55.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.96%

7.17%

+5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и EPI

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

4.09%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

12.88%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

15.07%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

16.23%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

20.35%

+1.99%

Сравнение комиссий PSQ и EPI

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и EPI

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.09%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and EPI have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.39%) compared to EPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 9.31% vs -19.15% for PSQ. On fees, EPI is cheaper at 0.84% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.31% return vs -19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPI is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 0.00% for EPI.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while EPI is Emerging Markets Equities. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.84% for EPI.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор