Сравнение PSQ с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
PSQ и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSQ и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям EFZ по среднегодовой доходности: -17.31% против -8.18% соответственно.
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSQ и EFZ
И PSQ, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
PSQ vs. EFZ — Ранг доходности на риск
PSQ
EFZ
Сравнение PSQ c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | -0.93 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | -1.28 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.56 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.80 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.93 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.34 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | -0.47 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.33 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PSQ и EFZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и EFZ
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности EFZ в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и EFZ
Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.99%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSQ | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.99% | -88.08% | -9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | -30.95% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.95% | -43.77% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -61.88% | -25.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -87.16% | -10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.77% | -66.89% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.26% | 21.50% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и EFZ
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.68%, в то время как у ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSQ | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 7.78% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 12.37% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 18.52% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 16.54% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 17.31% | +4.89% |