Сравнение PSQ с COIN
PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PSQ returned -13.88%/yr vs -6.29%/yr for COIN. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -13.33%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -28.31%.
PSQ
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- -18.03%
- 5 лет*
- -13.88%
- 10 лет*
- -19.02%
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -13.33% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -17.83% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
Correlation
The correlation between PSQ and COIN is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | -0.56 |
The correlation between PSQ and COIN has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. COIN — Ранг доходности на риск
PSQ
COIN
Сравнение PSQ c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.95 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.54 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -0.88 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | -0.51 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | -0.07 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.15 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и COIN
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -90.90% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.86% | -66.39% | +39.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -66.39% | +16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -90.90% | +29.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.19% | -61.38% | -36.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.99% | -49.86% | -24.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 40.25% | -27.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и COIN
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.66%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 21.42% | -14.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 51.58% | -38.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 70.60% | -53.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 85.93% | -63.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 85.40% | -63.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и COIN
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.05% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and COIN have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (21.42%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs COIN's -90.90%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор