Сравнение PSQ с BITO
PSQ (ProShares Short QQQ) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. PSQ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, PSQ returned -17.53%/yr vs 16.49%/yr for BITO. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -13.66%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.58%.
PSQ
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -13.66%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -22.22%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- -13.26%
- 10 лет*
- -19.35%
BITO
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.58%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- -45.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -13.66% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -7.28% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.58% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between PSQ and BITO is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.43 |
The correlation between PSQ and BITO shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. BITO — Ранг доходности на риск
PSQ
BITO
Сравнение PSQ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.85 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | -1.45 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и BITO
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -77.86% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -53.50% | +28.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -53.50% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.19% | -53.50% | -44.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.03% | -36.87% | -37.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 31.47% | -19.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 8.94%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 13.03% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 34.32% | -19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 44.22% | -26.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 55.03% | -32.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 55.03% | -32.66% |
Сравнение комиссий PSQ и BITO
И PSQ, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и BITO
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности BITO в 73.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.86% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.07% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and BITO have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (13.03%) compared to PSQ (8.94%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 16.49% vs -17.53% for PSQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 8.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 16.49% return vs -17.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQ and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 73.86%, compared with 5.07% for PSQ.
PSQ is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор