PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. PSQ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, PSQ returned -18.85%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -16.05%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

PSQ

1 день
0.48%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-14.67%
1 год
-25.77%
3 года*
-18.85%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
-19.16%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
PSQ
ProShares Short QQQ		-16.05%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-6.56%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between PSQ and BITO is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.43

The correlation between PSQ and BITO shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSQ и BITO

Секторы
PSQ
BITO

Финансовые услуги

74.7%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSQ
74.7%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

PSQ

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

PSQ

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

BITO

-

Энергетика

PSQ

-

BITO

-

Здравоохранение

PSQ

-

BITO

-

Промышленность

PSQ

-

BITO

-

Недвижимость

PSQ

-

BITO

-

Технологии

PSQ

-

BITO

-

Коммунальные услуги

PSQ

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

PSQ vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.62
-0.97

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
-1.39

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.84

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.83

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

-1.44

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQ vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.62, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.62

-0.97

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

-0.10

-0.66

Просадки

Сравнение просадок PSQ и BITO

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-77.86%

-20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.93%

-50.64%

+23.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-50.64%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.24%

-50.64%

-47.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.98%

-36.75%

-37.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.52%

29.27%

-16.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и BITO

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 4.51%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

9.03%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

33.71%

-21.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

43.61%

-27.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

55.10%

-32.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

55.10%

-32.85%

Сравнение комиссий PSQ и BITO

И PSQ, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и BITO

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.21%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and BITO have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to PSQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -18.85% for PSQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -18.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSQ and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 5.21% for PSQ.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор