Сравнение PSQ с ^NDX
PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, PSQ returned -18.59%/yr vs 20.18%/yr for ^NDX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: -18.59% против 20.18% соответственно.
PSQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -12.26%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- -18.59%
^NDX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 14.95%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 20.18%
Сравнение доходности по годам PSQ и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -12.26% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 14.95% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between PSQ and ^NDX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.99 |
The correlation between PSQ and ^NDX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
PSQ
^NDX
Сравнение PSQ c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.21 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 7.83 | -9.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и ^NDX
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -82.90% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -12.12% | -12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -22.93% | -26.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -35.56% | -25.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | -35.56% | -52.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.16% | -5.33% | -92.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.10% | -24.57% | -49.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 3.42% | +8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и ^NDX
ProShares Short QQQ (PSQ) и NASDAQ 100 Index (^NDX) имеют волатильность 7.47% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.28% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 15.39% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 18.66% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 23.00% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 22.67% | -0.27% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and ^NDX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSQ has higher volatility (7.47%) compared to ^NDX (7.28%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор