Сравнение PSQ с ^NDX
PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, PSQ returned -19.16%/yr vs 20.99%/yr for ^NDX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: -19.16% против 20.99% соответственно.
PSQ
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -16.05%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -18.85%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- -19.16%
^NDX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 8.54%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 20.99%
Сравнение доходности по годам PSQ и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -16.05% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 20.43% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between PSQ and ^NDX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | -0.99 |
The correlation between PSQ and ^NDX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
PSQ
^NDX
Сравнение PSQ c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.43 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.31 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 12.67 | -14.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.62 | 2.50 | -4.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.76 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 | 0.93 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.57 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и ^NDX
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -82.90% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.93% | -12.12% | -14.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -22.93% | -26.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -35.56% | -25.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.98% | -35.56% | -53.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.24% | -0.82% | -97.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -24.62% | -49.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | 3.17% | +9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и ^NDX
ProShares Short QQQ (PSQ) и NASDAQ 100 Index (^NDX) имеют волатильность 4.51% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.54% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 12.18% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 16.08% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 22.59% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 22.52% | -0.27% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and ^NDX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^NDX has higher volatility (4.54%) compared to PSQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор