PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPTX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPTX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPTX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPTX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		-5.59%16.07%25.78%26.92%-22.08%27.99%18.86%36.66%-5.65%23.90%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции PSPTX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 14.12% против 9.64% соответственно.

PSPTX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-5.95%
1 год
13.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.15%
10 лет*
14.12%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с PSPTX:
PSPTX с NTSXPSPTX с PSLDXPSPTX с SPYPSPTX с prwcxPSPTX с vgtPSPTX с VOOPSPTX с pstkx
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий PSPTX и DFIEX

PSPTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

PSPTX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPTX
Ранг доходности на риск PSPTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPTX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPTXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.95

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.55

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.57

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

10.07

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPTX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPTX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPTX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPTXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.95

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.35

+0.23

Корреляция

Корреляция между PSPTX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPTX и DFIEX

Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		14.21%14.54%10.60%2.60%4.72%32.14%4.56%11.00%11.46%17.93%0.16%5.71%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок PSPTX и DFIEX

Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPTXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.82%

-62.22%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.01%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-28.66%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-41.04%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-7.75%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-12.26%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.81%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPTX и DFIEX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) составляет 6.09%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPTXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.09%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

10.45%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

15.90%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

15.65%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

16.35%

+2.54%