Сравнение PSPFX с VGENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).
PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPFX и VGENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPFX и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.08% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 24.08%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям VGENX по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.86% соответственно.
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
VGENX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPFX и VGENX
PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.
Доходность на риск
PSPFX vs. VGENX — Ранг доходности на риск
PSPFX
VGENX
Сравнение PSPFX c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPFX | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 2.44 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 3.03 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.48 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 3.01 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 14.64 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPFX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 2.44 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.32 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.45 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PSPFX и VGENX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPFX и VGENX
Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VGENX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок PSPFX и VGENX
Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и VGENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPFX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -65.37% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -12.30% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -19.72% | -19.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -61.19% | +4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | 0.00% | -15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -14.99% | -27.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.53% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPFX и VGENX
U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPFX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 3.79% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 8.57% | +14.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 14.79% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 18.64% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 23.26% | -1.62% |