Сравнение PSPFX с TORIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX).
PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPFX и TORIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPFX и TORIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 22.82% | 4.94% | 42.91% | 14.18% | 22.20% | 40.84% | -29.47% | 18.33% | -15.14% | -1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у TORIX с доходностью 22.82%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям TORIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 13.24% соответственно.
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
TORIX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 24.92%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPFX и TORIX
PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии TORIX в 0.93%.
Доходность на риск
PSPFX vs. TORIX — Ранг доходности на риск
PSPFX
TORIX
Сравнение PSPFX c TORIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPFX | TORIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 1.14 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.48 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.24 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.37 | +3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 3.76 | +14.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPFX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 1.14 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.28 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.43 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PSPFX и TORIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPFX и TORIX
Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности TORIX в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 4.14% | 5.03% | 4.92% | 4.36% | 5.28% | 4.29% | 5.63% | 4.39% | 4.22% | 2.92% | 1.87% | 5.96% |
Просадки
Сравнение просадок PSPFX и TORIX
Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки TORIX в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и TORIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPFX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -68.58% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -15.10% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -19.75% | -19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -63.04% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -0.89% | -15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -14.96% | -27.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 5.50% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPFX и TORIX
U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TORIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPFX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 4.14% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 9.73% | +13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 18.37% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 19.59% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 24.99% | -3.35% |