Сравнение PSP с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
PSP и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 3.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSP имеют среднегодовую доходность 7.57%, а акции WDIV немного отстают с 7.33%.
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и WDIV
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
PSP vs. WDIV — Ранг доходности на риск
PSP
WDIV
Сравнение PSP c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.98 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 2.71 | -2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.83 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 10.72 | -11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.98 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.63 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.44 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PSP и WDIV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и WDIV
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности WDIV в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и WDIV
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -42.34% | -43.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -8.61% | -13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -22.12% | -25.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | -42.34% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -5.84% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -5.90% | -24.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 2.27% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и WDIV
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 4.49% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 7.39% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 12.08% | +12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 12.68% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 15.43% | +6.87% |