Сравнение VPC с FBND
VPC (Virtus Private Credit ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. VPC is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 5 years, VPC returned 0.39%/yr vs 0.79%/yr for FBND. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности VPC и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -12.79%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.72%.
VPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение доходности по годам VPC и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -12.79% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.25% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.72% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 7.87% |
Correlation
The correlation between VPC and FBND is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. FBND — Ранг доходности на риск
VPC
FBND
Сравнение VPC c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.77 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 5.07 | -6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и FBND
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -17.25% | -36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -2.66% | -20.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -5.94% | -18.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -17.25% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.76% | -1.21% | -21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -3.34% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 0.93% | +11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и FBND
Virtus Private Credit ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 1.13% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 2.84% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 3.83% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 5.93% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 6.10% | +14.42% |
Сравнение комиссий VPC и FBND
VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и FBND
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности FBND в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.69% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.70% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and FBND have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPC has higher volatility (4.19%) compared to FBND (1.13%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs FBND's -17.25%.
On 5-year performance, FBND leads with 0.79% vs 0.39% for VPC. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FBND has performed better with a 0.79% return vs 0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 4.69% for FBND.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.36% for FBND.
FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор