Сравнение VPC с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
VPC и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VPC и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPC и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 7.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%.
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPC и FBND
VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
VPC vs. FBND — Ранг доходности на риск
VPC
FBND
Сравнение VPC c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 1.03 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 1.44 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.69 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 5.25 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.03 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.44 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VPC и FBND составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и FBND
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок VPC и FBND
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPC | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -17.25% | -36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -2.79% | -19.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -17.25% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.27% | -1.80% | -20.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -3.38% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 0.90% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и FBND
Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPC | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 1.66% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 2.62% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 4.44% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 5.90% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 6.08% | +14.60% |