PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с VOLT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. PSP is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, PSP returned -10.82% vs 64.69% for VOLT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSP charges 1.44%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности PSP и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 40.29%.

PSP

1 день
-2.66%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-16.44%
1 год
-10.82%
3 года*
9.26%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
7.81%

VOLT

1 день
-3.50%
1 месяц
2.50%
С начала года
40.29%
6 месяцев
38.12%
1 год
64.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и VOLT

2026 (YTD)20252024
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-16.28%6.49%-4.37%
VOLT
Tema Electrification ETF		40.29%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between PSP and VOLT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.56

The correlation between PSP and VOLT shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSP и VOLT

Секторы
PSP
VOLT

Финансовые услуги

90.9%
0.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Промышленность

3.2%
47.0%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Технологии

0.1%
12.9%

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Энергетика

-

4.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

31.0%

Финансовые услуги

PSP
90.9%
VOLT
0.5%

Потребительский защитный сектор

PSP
5.3%
VOLT

-

Промышленность

PSP
3.2%
VOLT
47.0%

Коммуникационные услуги

PSP
1.0%
VOLT

-

Здравоохранение

PSP
0.5%
VOLT

-

Сырьевые материалы

PSP
0.1%
VOLT

-

Технологии

PSP
0.1%
VOLT
12.9%

Потребительский циклический сектор

PSP

-

VOLT
3.4%

Энергетика

PSP

-

VOLT
4.7%

Недвижимость

PSP

-

VOLT

-

Коммунальные услуги

PSP

-

VOLT
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

PSP vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 44
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSPVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.99

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
3.71

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.49

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

6.78

-7.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

18.99

-20.03

PSP vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSP и VOLT

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-23.40%

-62.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-9.59%

-12.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.37%

-3.50%

-16.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.65%

-5.14%

-25.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

3.42%

+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и VOLT

Текущая волатильность для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) составляет 7.37%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что PSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

9.40%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

18.29%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

21.75%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

24.55%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

24.55%

-2.19%

Сравнение комиссий PSP и VOLT

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и VOLT

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.50%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSP and VOLT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.40%) compared to PSP (7.37%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 64.69% vs -10.82% for PSP. On fees, VOLT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSP has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 64.69% return vs -10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOLT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: Invesco and Tema. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор