Сравнение PSP с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
PSP и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PSP и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.25% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 8.37% | 19.29% | -6.58% | 11.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью -1.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSP имеют среднегодовую доходность 7.57%, а акции VEGA немного отстают с 7.25%.
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
VEGA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и VEGA
PSP берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
PSP vs. VEGA — Ранг доходности на риск
PSP
VEGA
Сравнение PSP c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.16 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.69 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.71 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 7.92 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.16 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.50 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.48 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PSP и VEGA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и VEGA
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности VEGA в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и VEGA
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -28.37% | -57.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -8.32% | -14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -22.78% | -24.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | -28.37% | -18.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -4.52% | -14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -3.83% | -27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 1.80% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и VEGA
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 4.21% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 7.23% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 11.98% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 12.31% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 12.67% | +9.63% |