PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSP с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSP и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSP и VEGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
-15.20%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
-1.25%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%19.29%-6.58%11.50%

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью -1.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSP имеют среднегодовую доходность 7.57%, а акции VEGA немного отстают с 7.25%.


PSP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.20%
6 месяцев
-15.20%
1 год
-7.05%
3 года*
10.89%
5 лет*
0.99%
10 лет*
7.57%

VEGA

1 день
0.46%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.61%
1 год
13.80%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Listed Private Equity ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Сравнение комиссий PSP и VEGA

PSP берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.


Доходность на риск

PSP vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSP
Ранг доходности на риск PSP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 66
Ранг коэф-та Мартина

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSPVEGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

1.16

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.69

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.71

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

7.92

-8.70

PSP vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VEGA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSPVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.16

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.50

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.48

-0.40

Корреляция

Корреляция между PSP и VEGA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и VEGA

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности VEGA в 1.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
6.82%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSP и VEGA

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и VEGA.


Загрузка...

Показатели просадок


PSPVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-28.37%

-57.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-8.32%

-14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-22.78%

-24.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-28.37%

-18.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.34%

-4.52%

-14.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-3.83%

-27.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

1.80%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и VEGA

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSPVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.21%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

7.23%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

11.98%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

12.31%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

12.67%

+9.63%