Сравнение PSP с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PSP и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.57% против 17.41% соответственно.
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и SPMO
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PSP vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PSP
SPMO
Сравнение PSP c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.06 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.60 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.96 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 6.90 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.06 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.93 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.87 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.86 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между PSP и SPMO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и SPMO
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и SPMO
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -30.95% | -54.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -12.70% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -22.74% | -24.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | -30.95% | -16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -7.31% | -12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -4.66% | -26.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 3.60% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и SPMO
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.08% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 7.22% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 12.80% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 22.77% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 19.08% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 20.09% | +2.21% |