Сравнение PSP с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PSP и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.50% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 7.53% против 11.17% соответственно.
PSP
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -16.07%
- 1 год
- -6.54%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 7.53%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и RSP
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PSP vs. RSP — Ранг доходности на риск
PSP
RSP
Сравнение PSP c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.74 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.15 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.08 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 4.89 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.74 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.48 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.55 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PSP и RSP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и RSP
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.84% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и RSP
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -59.92% | -25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -12.54% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -21.38% | -25.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | -39.04% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -5.97% | -13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -6.69% | -24.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 2.78% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и RSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 4.47% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 8.83% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 17.17% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 16.20% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 18.36% | +3.94% |