PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с QQQI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. PSP is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, PSP returned -5.41% vs 30.39% for QQQI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSP charges 1.44%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности PSP и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.53%.

PSP

1 день
0.27%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-5.41%
3 года*
9.76%
5 лет*
0.38%
10 лет*
8.12%

QQQI

1 день
2.67%
1 месяц
3.39%
С начала года
13.53%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и QQQI

2026 (YTD)20252024
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-11.42%6.49%17.11%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.53%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between PSP and QQQI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.63

The correlation between PSP and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSP и QQQI

Секторы
PSP
QQQI

Финансовые услуги

90.9%
0.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.5%

Промышленность

3.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
14.2%

Здравоохранение

0.5%
3.9%

Сырьевые материалы

0.1%
1.0%

Технологии

0.1%
58.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

PSP
90.9%
QQQI
0.2%

Потребительский защитный сектор

PSP
5.3%
QQQI
6.5%

Промышленность

PSP
3.2%
QQQI
3.0%

Коммуникационные услуги

PSP
1.0%
QQQI
14.2%

Здравоохранение

PSP
0.5%
QQQI
3.9%

Сырьевые материалы

PSP
0.1%
QQQI
1.0%

Технологии

PSP
0.1%
QQQI
58.1%

Потребительский циклический сектор

PSP

-

QQQI
11.3%

Энергетика

PSP

-

QQQI
0.5%

Недвижимость

PSP

-

QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

PSP

-

QQQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

PSP vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSPQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.14

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.81

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.40

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.18

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

13.66

-14.20

PSP vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSP и QQQI

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-20.00%

-65.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-9.61%

-12.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.75%

-0.09%

-15.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.67%

-2.21%

-28.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

2.23%

+7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и QQQI

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

6.63%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

11.63%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

14.33%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

17.41%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

17.41%

+5.06%

Сравнение комиссий PSP и QQQI

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и QQQI

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности QQQI в 13.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.52%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.18%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSP and QQQI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (7.43%) compared to QQQI (6.63%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 30.39% vs -5.41% for PSP. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.39% return vs -5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

QQQI has the higher dividend yield at 13.18%, compared with 6.52% for PSP.

PSP is categorized as Global Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор