PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSP с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с PID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds from Invesco - PSP tracks the Red Rocks Global Listed Private Equity Index while PID tracks the Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSP returned 8.52%/yr vs 8.82%/yr for PID. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSP charges 1.44%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности PSP и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 7.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSP имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции PID немного впереди с 8.82%.

PSP

1 день
-0.36%
1 месяц
8.48%
6 месяцев
0.18%
С начала года
-3.90%
1 год
-4.18%
3 года*
11.67%
5 лет*
0.86%
10 лет*
8.52%
Всё время*
2.76%

PID

1 день
-0.59%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
2.74%
С начала года
7.08%
1 год
15.22%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.05%
10 лет*
8.82%
Всё время*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PID

Invesco International Dividend Achievers™ ETF
$1.27M$1.82M$1.50M

PSP

Invesco Global Listed Private Equity ETF
$970.86K$1.13M$2.70M

Сравнение доходности по годам PSP и PID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-3.90%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		7.08%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%

Correlation

The correlation between PSP and PID is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2006 г.

0.77

Over the past year, the correlation between PSP and PID has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSP и PID

Секторы
PSP
PID

Финансовые услуги

89.5%
18.7%

Промышленность

6.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
13.5%

Здравоохранение

0.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

0.3%
6.5%

Сырьевые материалы

0.1%
3.5%

Технологии

0.1%
8.5%

Энергетика

-

10.4%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

14.6%

Финансовые услуги

PSP
89.5%
PID
18.7%

Промышленность

PSP
6.9%
PID
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSP
2.8%
PID
7.1%

Коммуникационные услуги

PSP
1.0%
PID
13.5%

Здравоохранение

PSP
0.3%
PID
8.6%

Потребительский циклический сектор

PSP
0.3%
PID
6.5%

Сырьевые материалы

PSP
0.1%
PID
3.5%

Технологии

PSP
0.1%
PID
8.5%

Энергетика

PSP

-

PID
10.4%

Недвижимость

PSP

-

PID
0.5%

Коммунальные услуги

PSP

-

PID
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

PSP vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 88
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSP c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSPPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.57

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.33

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.04

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

6.47

-6.83

PSP vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа PID равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSP и PID

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-66.34%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.27%

-7.47%

-14.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-11.39%

-11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-22.97%

-24.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-46.07%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-1.98%

-6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.56%

-12.95%

-17.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

2.36%

+9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и PID

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

2.57%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

7.86%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

9.71%

+10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.96%

13.92%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

17.56%

+4.78%

Сравнение комиссий PSP и PID

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и PID

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности PID в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.48%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		5.67%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

PSP and PID have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (5.76%) compared to PID (2.57%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs PID's -66.34%.

On 10-year performance, PID leads with 8.82% vs 8.52% for PSP. On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PID has performed better with a 8.82% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 3.48% for PID.

PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.56% for PID.

PID currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор