PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с PID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSP с PID

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).

PSP и PID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSP и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSP и PID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-15.50%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		2.04%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям PID по среднегодовой доходности: 7.53% против 8.98% соответственно.

PSP

1 день
2.50%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-15.50%
6 месяцев
-16.07%
1 год
-6.54%
3 года*
10.76%
5 лет*
0.92%
10 лет*
7.53%

PID

1 день
2.07%
1 месяц
-5.36%
С начала года
2.04%
6 месяцев
6.12%
1 год
20.87%
3 года*
11.55%
5 лет*
9.53%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с PSQPID с DWXPID с DIMPID с VYMI

Сравнение комиссий PSP и PID

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.

PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Доходность на риск

PSP vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 55
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPPIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.64

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

2.39

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.36

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

10.33

-11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа PID равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPPIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.64

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.69

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.26

-0.19

Корреляция

Корреляция между PSP и PID составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и PID

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности PID в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.84%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.38%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Просадки

Сравнение просадок PSP и PID

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и PID.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-66.34%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-8.83%

-13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-22.97%

-24.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-46.07%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-5.36%

-14.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-13.12%

-17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

2.02%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и PID

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

3.80%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

7.11%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

12.81%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

13.96%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

17.99%

+4.31%