Сравнение PSP с INKM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM).
PSP и INKM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PSP и INKM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.48% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | -12.58% | 8.52% | 3.11% | 17.12% | -5.32% | 13.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции PSP превзошли акции INKM по среднегодовой доходности: 7.57% против 5.48% соответственно.
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
INKM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и INKM
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.
Доходность на риск
PSP vs. INKM — Ранг доходности на риск
PSP
INKM
Сравнение PSP c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.38 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.95 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.92 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 8.53 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.38 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.50 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.55 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PSP и INKM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и INKM
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности INKM в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.01% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и INKM
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и INKM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -28.58% | -56.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -5.76% | -16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -19.18% | -27.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | -28.58% | -18.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -3.21% | -16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -3.73% | -27.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 1.30% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и INKM
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 2.97% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 4.62% | +9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 7.83% | +16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 8.30% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 9.77% | +12.53% |