PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSP с FNCL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).

PSP и FNCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSP и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSP и FNCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-15.50%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-9.17%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у FNCL с доходностью -9.17%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям FNCL по среднегодовой доходности: 7.53% против 12.25% соответственно.

PSP

1 день
2.50%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-15.50%
6 месяцев
-16.07%
1 год
-6.54%
3 года*
10.76%
5 лет*
0.92%
10 лет*
7.53%

FNCL

1 день
2.23%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.18%
1 год
2.69%
3 года*
17.96%
5 лет*
9.30%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM

Сравнение комиссий PSP и FNCL

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.

PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF

Доходность на риск

PSP vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 55
Ранг коэф-та Мартина
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPFNCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.14

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

0.32

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.26

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

0.79

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FNCL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.14

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.48

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.52

-0.44

Корреляция

Корреляция между PSP и FNCL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и FNCL

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности FNCL в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.84%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.75%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%

Просадки

Сравнение просадок PSP и FNCL

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и FNCL.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-44.38%

-41.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-14.78%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-25.68%

-21.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-44.38%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-11.94%

-7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-6.89%

-23.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

4.92%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и FNCL

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

4.88%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

11.75%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

20.02%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

19.34%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

22.35%

-0.05%