PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. PSP is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, PSP returned -0.12%/yr vs 10.61%/yr for DIVO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSP charges 1.44%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности PSP и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

PSP

1 день
-4.75%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-7.74%
3 года*
10.19%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
7.53%

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-13.50%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between PSP and DIVO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.64

The correlation between PSP and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSP и DIVO

Секторы
PSP
DIVO

Финансовые услуги

90.7%
30.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.9%

Промышленность

3.2%
16.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.0%

Здравоохранение

0.5%
6.7%

Сырьевые материалы

0.1%
4.1%

Технологии

0.1%
14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Энергетика

-

6.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

PSP
90.7%
DIVO
30.3%

Потребительский защитный сектор

PSP
5.4%
DIVO
6.9%

Промышленность

PSP
3.2%
DIVO
16.2%

Коммуникационные услуги

PSP
1.0%
DIVO
1.0%

Здравоохранение

PSP
0.5%
DIVO
6.7%

Сырьевые материалы

PSP
0.1%
DIVO
4.1%

Технологии

PSP
0.1%
DIVO
14.5%

Потребительский циклический сектор

PSP

-

DIVO
11.6%

Энергетика

PSP

-

DIVO
6.8%

Недвижимость

PSP

-

DIVO

-

Коммунальные услуги

PSP

-

DIVO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

PSP vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 55
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.06

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
3.05

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.10

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

11.21

-12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.06

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.89

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.85

-0.77

Просадки

Сравнение просадок PSP и DIVO

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-30.04%

-55.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-5.95%

-16.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-12.12%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-13.72%

-33.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.72%

-0.82%

-16.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-2.61%

-28.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

1.64%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и DIVO

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

2.01%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

6.88%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

8.97%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

11.94%

+11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

14.84%

+7.61%

Сравнение комиссий PSP и DIVO

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и DIVO

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.68%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

PSP and DIVO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (6.89%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.61% vs -0.12% for PSP. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.61% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.68%, compared with 6.42% for DIVO.

PSP is categorized as Global Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор