Сравнение PSP с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
PSP и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PSP и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и DIVO
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
PSP vs. DIVO — Ранг доходности на риск
PSP
DIVO
Сравнение PSP c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.36 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.99 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.92 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 9.07 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.36 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.93 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.83 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между PSP и DIVO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и DIVO
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и DIVO
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -30.04% | -55.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -9.21% | -13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -13.72% | -33.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -3.96% | -15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -2.62% | -28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 1.95% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и DIVO
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 3.58% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 7.01% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 13.13% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 11.93% | +11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 14.93% | +7.37% |