Сравнение PSP с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
PSP и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSP или DIVO.
Доходность
Сравнение доходности PSP и DIVO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSP показывает доходность 19.07%, а DIVO немного ниже – 18.51%.
PSP
19.07%
-0.76%
11.03%
37.15%
9.44%
8.82%
DIVO
18.51%
-0.10%
9.12%
24.22%
12.15%
N/A
Основные характеристики
| PSP | DIVO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.87 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 4.48 |
| Коэф-т Мартина | 14.54 | 18.02 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 17.87% | 8.79% |
| Макс. просадка | -85.40% | -30.04% |
| Текущая просадка | -2.75% | -0.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и DIVO
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.55%.
Корреляция
Корреляция между PSP и DIVO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSP c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и DIVO
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности DIVO в 4.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 7.71% | 3.96% | 2.87% | 10.33% | 4.66% | 5.86% | 6.80% | 10.18% | 4.11% | 6.23% | 4.94% | 13.48% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.45% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и DIVO
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и DIVO
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.