PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSOPX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSOPX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PSOPX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSOPX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		3.86%12.32%15.20%13.08%-13.37%32.44%6.14%19.14%-20.53%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, PSOPX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

PSOPX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.86%
6 месяцев
8.67%
1 год
25.47%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.45%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Value Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с PSOPX:
PSOPX с SWPPXPSOPX с IS3Q.DEPSOPX с CALFPSOPX с VTIPSOPX с VONGPSOPX с VSIAXPSOPX с VWCE.DE
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий PSOPX и JEPIX

PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

PSOPX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSOPX
Ранг доходности на риск PSOPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSOPX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSOPXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.51

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.82

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.82

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

3.77

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSOPX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSOPX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSOPX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSOPXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.51

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.05

Корреляция

Корреляция между PSOPX и JEPIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSOPX и JEPIX

Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		8.93%9.31%12.79%1.59%9.50%16.48%0.74%6.38%16.22%6.38%0.73%5.58%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSOPX и JEPIX

Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSOPXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-32.63%

-28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-10.49%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-13.67%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-5.53%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-3.19%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.27%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PSOPX и JEPIX

JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSOPXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.12%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

6.74%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

13.80%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

11.41%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

14.85%

+8.69%