PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSN с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSN с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSN (Parsons Corporation) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 5 years, PSN returned 8.29%/yr vs 20.99%/yr for SPMO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSN и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parsons Corporation (PSN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSN показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.

PSN

1 день
2.23%
1 месяц
3.99%
6 месяцев
-19.86%
С начала года
-6.34%
1 год
-22.24%
3 года*
6.71%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSN и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSN
Parsons Corporation		-6.34%-33.01%47.11%35.59%37.44%-7.58%-11.80%34.68%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%8.58%

Correlation

The correlation between PSN and SPMO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.36

Over the past year, the correlation between PSN and SPMO has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parsons Corporation

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с PSN:
PSN с GFFPSN с CSPIPSN с COOPPSN с NVMIPSN с BWXTPSN с NVDAPSN с COST
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

PSN vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSN
Ранг доходности на риск PSN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSN c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSNSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.32

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.84

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.25

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.36

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

8.15

-8.97

PSN vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSN на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSN и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSN и SPMO

Максимальная просадка PSN за все время составила -58.48%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSNSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.48%

-30.95%

-27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.31%

-12.70%

-34.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.48%

-20.13%

-38.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.48%

-22.74%

-35.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.92%

-10.13%

-38.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.18%

-4.59%

-12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.05%

3.67%

+23.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PSN и SPMO

Parsons Corporation (PSN) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что PSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSNSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.68%

11.67%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.20%

20.23%

+12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.33%

22.58%

+22.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.03%

20.33%

+13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.23%

20.83%

+14.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSN и SPMO

PSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSN
Parsons Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

PSN and SPMO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSN has higher volatility (15.68%) compared to SPMO (11.67%). In terms of maximum drawdown, PSN dropped -58.48% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSN и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор