Сравнение PSN с CNM
PSN (Parsons Corporation) and CNM (Core & Main, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PSN in Specialty Industrial Machinery, CNM in Industrial Distribution. Over the past 3 years, PSN returned 8.17%/yr vs 22.73%/yr for CNM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSN и CNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSN
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 19.40%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
CNM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- -12.92%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSN и CNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | -4.98% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -13.56% |
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
Correlation
The correlation between PSN and CNM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
PSN:
$2.78
CNM:
$3.34
PSN:
21.09
CNM:
15.56
PSN:
0.52
CNM:
0.25
PSN:
0.76
CNM:
0.90
PSN:
$6.30B
CNM:
$7.65B
PSN:
$1.08B
CNM:
$2.06B
PSN:
$507.45M
CNM:
$856.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSN vs. CNM — Ранг доходности на риск
PSN
CNM
Сравнение PSN c CNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSN | CNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.38 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.64 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSN | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PSN и CNM
Максимальная просадка PSN за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и CNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSN | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -40.00% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -33.88% | -11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.99% | -38.74% | -18.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.18% | -22.41% | -25.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -17.15% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 20.18% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSN и CNM
Parsons Corporation (PSN) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что PSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSN | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 9.32% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.45% | 23.45% | +16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.95% | 39.22% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.37% | 40.68% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.97% | 40.68% | -5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSN и CNM
Ни PSN, ни CNM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSN и CNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSN и CNM
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
PSN and CNM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSN has higher volatility (13.53%) compared to CNM (9.32%). In terms of maximum drawdown, PSN dropped -56.99% vs CNM's -40.00%.
PSN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSN и CNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор