Сравнение PSN с LNW
PSN (Parsons Corporation) and LNW (Light & Wonder Inc) are both stocks. PSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LNW operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PSN returned 8.31%/yr vs 3.22%/yr for LNW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSN и LNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSN
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 21.77%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -28.20%
- 1 год
- -11.82%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
LNW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 23.81%
Сравнение доходности по годам PSN и LNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | -1.88% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 37.28% |
LNW Light & Wonder Inc | 0.00% | -0.19% | 5.20% | 40.12% | -12.31% | 61.07% | 54.93% | 19.18% |
Correlation
The correlation between PSN and LNW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.31 |
The correlation between PSN and LNW shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSN:
$2.78
LNW:
$5.06
PSN:
21.78
LNW:
17.04
PSN:
0.54
LNW:
0.07
PSN:
0.79
LNW:
2.17
PSN:
$6.30B
LNW:
$3.33B
PSN:
$1.08B
LNW:
$2.37B
PSN:
$507.45M
LNW:
$1.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSN vs. LNW — Ранг доходности на риск
PSN
LNW
Сравнение PSN c LNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и Light & Wonder Inc (LNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSN | LNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.02 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.04 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSN | LNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.02 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.08 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.15 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PSN и LNW
Максимальная просадка PSN за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки LNW в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и LNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSN | LNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -96.51% | +39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -29.37% | -16.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.99% | -36.63% | -20.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -53.82% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.48% | -23.48% | -23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.64% | -53.14% | +36.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.72% | 19.64% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSN и LNW
Parsons Corporation (PSN) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Light & Wonder Inc (LNW) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSN | LNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 0.00% | +13.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.34% | 16.69% | +22.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.86% | 34.76% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.35% | 42.49% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.96% | 61.44% | -26.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSN и LNW
Ни PSN, ни LNW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSN и LNW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и Light & Wonder Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSN и LNW
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Light & Wonder Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 790.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
LNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Light & Wonder Inc сообщила об операционной прибыли в 130.00M при выручке в 790.00M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
LNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Light & Wonder Inc сообщила о чистой прибыли в 52.00M при выручке в 790.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
PSN and LNW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSN has higher volatility (13.24%) compared to LNW (0.00%). In terms of maximum drawdown, PSN dropped -56.99% vs LNW's -96.51%.
LNW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSN и LNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор