PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSN с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSN с BIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSN (Parsons Corporation) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 5 years, PSN returned 8.29%/yr vs 3.50%/yr for BIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSN и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parsons Corporation (PSN) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSN показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.92%.

PSN

1 день
2.23%
1 месяц
3.99%
6 месяцев
-19.86%
С начала года
-6.34%
1 год
-22.24%
3 года*
6.71%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.92%
1 год
3.81%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSN и BIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSN
Parsons Corporation		-6.34%-33.01%47.11%35.59%37.44%-7.58%-11.80%34.68%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.92%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%1.24%

Correlation

The correlation between PSN and BIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parsons Corporation

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с PSN:
PSN с GFFPSN с CSPIPSN с COOPPSN с NVMIPSN с BWXTPSN с NVDAPSN с COST
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TBILBIL с TFLOBIL с SHY

Доходность на риск

PSN vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSN
Ранг доходности на риск PSN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSN c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSNBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
19.02

-19.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
153.14

-153.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

69.35

-68.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

349.26

-349.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

2,476.82

-2,477.64

PSN vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSN на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSN и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSN и BIL

Максимальная просадка PSN за все время составила -58.48%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSNBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.48%

-0.78%

-57.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.31%

-0.01%

-47.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.48%

-0.01%

-58.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.48%

-0.08%

-58.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.92%

0.00%

-48.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.18%

-0.26%

-16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.05%

0.00%

+27.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PSN и BIL

Parsons Corporation (PSN) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что PSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSNBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.68%

0.07%

+15.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.20%

0.14%

+33.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.33%

0.20%

+45.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.03%

0.26%

+33.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.23%

0.26%

+34.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSN и BIL

PSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.81%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
PSN
Parsons Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSN and BIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSN has higher volatility (15.68%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, PSN dropped -58.48% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSN и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор