PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSMT с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSMT с FIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSMT (PriceSmart, Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. PSMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, PSMT returned 10.37%/yr vs 51.53%/yr for FIX. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности PSMT и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PriceSmart, Inc. (PSMT) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMT показывает доходность 52.77%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 86.29%. За последние 10 лет акции PSMT уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 10.37% против 51.53% соответственно.

PSMT

1 день
-3.52%
1 месяц
-3.88%
6 месяцев
26.55%
С начала года
52.77%
1 год
72.83%
3 года*
36.07%
5 лет*
18.51%
10 лет*
10.37%
Всё время*
9.48%

FIX

1 день
-2.19%
1 месяц
-3.12%
6 месяцев
55.26%
С начала года
86.29%
1 год
151.77%
3 года*
114.63%
5 лет*
87.65%
10 лет*
51.53%
Всё время*
18.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FIX

Comfort Systems USA, Inc.
$1.02B$912.86M$909.51M

PSMT

PriceSmart, Inc.
$46.28M$52.96M$51.83M

Сравнение доходности по годам PSMT и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSMT
PriceSmart, Inc.		52.77%34.77%24.97%26.22%-15.86%-19.06%29.67%21.59%-30.76%3.96%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		86.29%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%

Correlation

The correlation between PSMT and FIX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.27

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.27

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.35

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1997 г.

0.28

The correlation between PSMT and FIX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSMT:

$5.76B

FIX:

$61.13B

EPS

PSMT:

$5.25

FIX:

$40.64

Коэффициент P/E

PSMT:

35.56

FIX:

42.74

Коэффициент PEG

PSMT:

3.11

FIX:

0.65

Коэффициент P/S

PSMT:

0.99

FIX:

5.46

Коэффициент P/B

PSMT:

4.06

FIX:

19.03

Общая выручка (12 мес.)

PSMT:

$5.69B

FIX:

$11.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSMT:

$741.37M

FIX:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

PSMT:

$317.29M

FIX:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PriceSmart, Inc.

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с PSMT:
PSMT с COSTPSMT с OLLIPSMT с TGTPSMT с AMZNPSMT с ORCLPSMT с MUFGPSMT с SFM
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с ATKRFIX с HWKN

Доходность на риск

PSMT vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSMT
Ранг доходности на риск PSMT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSMT c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PriceSmart, Inc. (PSMT) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSMTFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.76

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.07

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.89

5.77

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.15

21.62

-0.47

PSMT vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMT на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMT и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSMT и FIX

Максимальная просадка PSMT за все время составила -89.28%, примерно равная максимальной просадке FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMT и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.28%

-93.36%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-26.45%

+15.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-46.05%

+22.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.09%

-46.05%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.24%

-49.68%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-15.95%

+10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.78%

-37.93%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

7.05%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMT и FIX

Текущая волатильность для PriceSmart, Inc. (PSMT) составляет 9.54%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 18.62%. Это указывает на то, что PSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

18.62%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

42.85%

-22.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.40%

55.29%

-26.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.12%

45.95%

-17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.13%

43.10%

-12.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMT и FIX

Дивидендная доходность PSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности FIX в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.15%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
PSMT
PriceSmart, Inc.		0.71%1.03%2.34%1.21%1.41%0.96%0.77%0.99%1.18%0.81%0.84%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSMT и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PriceSmart, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSMT и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PriceSmart, Inc. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
PSMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 844.23M при выручке в 3.27B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

PSMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.64M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 557.97M при выручке в 3.27B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

PSMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.69M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 441.60M при выручке в 3.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

PSMT and FIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (18.62%) compared to PSMT (9.54%). In terms of maximum drawdown, PSMT dropped -89.28% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMT и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор