Сравнение PSMT с ORCL
PSMT (PriceSmart, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. PSMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PSMT returned 10.19%/yr vs 13.29%/yr for ORCL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSMT и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMT показывает доходность 54.81%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -35.30%. За последние 10 лет акции PSMT уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 10.19% против 13.29% соответственно.
PSMT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 34.87%
- С начала года
- 54.81%
- 1 год
- 76.24%
- 3 года*
- 36.48%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 10.19%
ORCL
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -33.45%
- 6 месяцев
- -33.75%
- С начала года
- -35.30%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам PSMT и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMT PriceSmart, Inc. | 54.81% | 34.77% | 24.97% | 26.22% | -15.86% | -19.06% | 29.67% | 21.59% | -30.76% | 3.96% |
ORCL Oracle Corporation | -35.30% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between PSMT and ORCL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1997 г. | 0.24 |
The correlation between PSMT and ORCL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSMT:
$5.83B
ORCL:
$357.96B
PSMT:
$5.25
ORCL:
$5.86
PSMT:
36.04
ORCL:
21.19
PSMT:
3.15
ORCL:
0.87
PSMT:
1.00
ORCL:
5.38
PSMT:
4.11
ORCL:
8.41
PSMT:
$5.69B
ORCL:
$67.36B
PSMT:
$741.37M
ORCL:
$79.58B
PSMT:
$317.29M
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMT vs. ORCL — Ранг доходности на риск
PSMT
ORCL
Сравнение PSMT c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PriceSmart, Inc. (PSMT) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMT | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.88 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.22 | -0.78 | +7.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.86 | -1.23 | +24.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMT и ORCL
Максимальная просадка PSMT за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMT и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMT | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.28% | -84.19% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -61.52% | +50.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -61.52% | +37.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.82% | -61.52% | +26.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.24% | -61.52% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -61.52% | +57.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.84% | -29.16% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 38.76% | -35.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMT и ORCL
Текущая волатильность для PriceSmart, Inc. (PSMT) составляет 8.59%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что PSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMT | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 12.94% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 42.92% | -22.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 65.24% | -37.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 42.61% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 35.43% | -5.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMT и ORCL
Дивидендная доходность PSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности ORCL в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 2.26% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
PSMT PriceSmart, Inc. | 0.70% | 1.03% | 2.34% | 1.21% | 1.41% | 0.96% | 0.77% | 0.99% | 1.18% | 0.81% | 0.84% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSMT и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PriceSmart, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSMT and ORCL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (12.94%) compared to PSMT (8.59%). In terms of maximum drawdown, PSMT dropped -89.28% vs ORCL's -84.19%.
PSMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMT и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор