PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMT с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSMT с ORCL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSMT (PriceSmart, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. PSMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PSMT returned 9.03%/yr vs 16.65%/yr for ORCL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSMT и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PriceSmart, Inc. (PSMT) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMT показывает доходность 54.21%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -18.68%. За последние 10 лет акции PSMT уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 9.03% против 16.65% соответственно.

PSMT

1 день
1.43%
1 месяц
14.37%
С начала года
54.21%
6 месяцев
52.48%
1 год
82.44%
3 года*
38.77%
5 лет*
17.77%
10 лет*
9.03%

ORCL

1 день
-4.62%
1 месяц
-17.99%
С начала года
-18.68%
6 месяцев
-19.74%
1 год
-26.09%
3 года*
11.21%
5 лет*
16.52%
10 лет*
16.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMT и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSMT
PriceSmart, Inc.		54.21%34.77%24.97%26.22%-15.86%-19.06%29.67%21.59%-30.76%3.96%
ORCL
Oracle Corporation		-18.68%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between PSMT and ORCL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1997 г.

0.25

The correlation between PSMT and ORCL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSMT:

$5.70B

ORCL:

$459.20B

EPS

PSMT:

$5.07

ORCL:

$5.86

Коэффициент P/E

PSMT:

37.15

ORCL:

26.87

Коэффициент PEG

PSMT:

3.24

ORCL:

1.10

Коэффициент P/S

PSMT:

1.03

ORCL:

6.82

Коэффициент P/B

PSMT:

4.27

ORCL:

10.67

Общая выручка (12 мес.)

PSMT:

$5.53B

ORCL:

$67.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSMT:

$705.95M

ORCL:

$79.58B

EBITDA (12 мес.)

PSMT:

$306.73M

ORCL:

$6.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PriceSmart, Inc.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с PSMT:
PSMT с COSTPSMT с OLLIPSMT с AMZNPSMT с TGTPSMT с MUFGPSMT с SFMPSMT с FIX
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с VGTORCL с HPE

Доходность на риск

PSMT vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMT
Ранг доходности на риск PSMT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMT c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PriceSmart, Inc. (PSMT) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSMTORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
-0.40

+3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
-0.28

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.97

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.80

-0.45

+8.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.04

-0.72

+25.76

PSMT vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMT на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMT и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSMT и ORCL

Максимальная просадка PSMT за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMT и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMTORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.28%

-84.19%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-58.25%

+47.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-58.25%

+34.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.35%

-58.25%

+21.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.24%

-58.25%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-51.64%

+51.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.91%

-29.12%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

36.21%

-32.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMT и ORCL

Текущая волатильность для PriceSmart, Inc. (PSMT) составляет 5.40%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что PSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMTORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

24.56%

-19.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

41.98%

-22.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.74%

64.85%

-37.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

42.36%

-14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.20%

35.25%

-5.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMT и ORCL

Дивидендная доходность PSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности ORCL в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.27%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
PSMT
PriceSmart, Inc.		0.71%1.03%2.34%1.21%1.41%0.96%0.77%0.99%1.18%0.81%0.84%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSMT и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PriceSmart, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.50B
19.18B
(PSMT) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSMT and ORCL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (24.56%) compared to PSMT (5.40%). In terms of maximum drawdown, PSMT dropped -89.28% vs ORCL's -84.19%.

PSMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMT и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор