Сравнение PSMT с ORCL
PSMT (PriceSmart, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. PSMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PSMT returned 10.37%/yr vs 15.09%/yr for ORCL. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PSMT и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMT показывает доходность 52.77%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -25.21%. За последние 10 лет акции PSMT уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 10.37% против 15.09% соответственно.
PSMT
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -3.88%
- 6 месяцев
- 26.55%
- С начала года
- 52.77%
- 1 год
- 72.83%
- 3 года*
- 36.07%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 10.37%
- Всё время*
- 9.48%
ORCL
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -25.21%
- 1 год
- -42.88%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 15.09%
- Всё время*
- 21.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.70B | $5.04B | $5.05B | |
PSMT PriceSmart, Inc. | $46.28M | $52.96M | $51.83M |
Сравнение доходности по годам PSMT и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMT PriceSmart, Inc. | 52.77% | 34.77% | 24.97% | 26.22% | -15.86% | -19.06% | 29.67% | 21.59% | -30.76% | 3.96% |
ORCL Oracle Corporation | -25.21% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between PSMT and ORCL is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1997 г. | 0.25 |
The correlation between PSMT and ORCL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSMT:
$5.76B
ORCL:
$415.82B
PSMT:
$5.25
ORCL:
$5.86
PSMT:
35.56
ORCL:
24.63
PSMT:
3.11
ORCL:
1.01
PSMT:
0.99
ORCL:
6.25
PSMT:
4.06
ORCL:
9.78
PSMT:
$5.69B
ORCL:
$67.36B
PSMT:
$741.37M
ORCL:
$79.58B
PSMT:
$317.29M
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMT vs. ORCL — Ранг доходности на риск
PSMT
ORCL
Сравнение PSMT c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PriceSmart, Inc. (PSMT) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMT | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.91 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | -0.67 | +7.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.15 | -1.04 | +22.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMT и ORCL
Максимальная просадка PSMT за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMT и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMT | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.28% | -84.19% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -64.58% | +53.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -64.58% | +40.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.09% | -64.58% | +30.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.24% | -64.58% | +11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -55.52% | +49.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.78% | -29.20% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 41.34% | -37.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMT и ORCL
Текущая волатильность для PriceSmart, Inc. (PSMT) составляет 9.54%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 19.84%. Это указывает на то, что PSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMT | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 19.84% | -10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 44.54% | -24.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.40% | 66.89% | -38.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.12% | 43.18% | -15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 35.81% | -5.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMT и ORCL
Дивидендная доходность PSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности ORCL в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.39% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
PSMT PriceSmart, Inc. | 0.71% | 1.03% | 2.34% | 1.21% | 1.41% | 0.96% | 0.77% | 0.99% | 1.18% | 0.81% | 0.84% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSMT и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PriceSmart, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSMT and ORCL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (19.84%) compared to PSMT (9.54%). In terms of maximum drawdown, PSMT dropped -89.28% vs ORCL's -84.19%.
PSMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMT и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор