PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMT с MUFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSMT с MUFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMT (PriceSmart, Inc.) and MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) are both stocks. PSMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while MUFG operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PSMT returned 7.91%/yr vs 17.59%/yr for MUFG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSMT и MUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PriceSmart, Inc. (PSMT) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMT показывает доходность 40.09%, что значительно выше, чем у MUFG с доходностью 22.64%. За последние 10 лет акции PSMT уступали акциям MUFG по среднегодовой доходности: 7.91% против 17.59% соответственно.

PSMT

1 день
0.88%
1 месяц
11.73%
С начала года
40.09%
6 месяцев
35.64%
1 год
61.69%
3 года*
34.82%
5 лет*
15.24%
10 лет*
7.91%

MUFG

1 день
1.46%
1 месяц
10.70%
С начала года
22.64%
6 месяцев
23.10%
1 год
42.04%
3 года*
44.04%
5 лет*
31.23%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMT и MUFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSMT
PriceSmart, Inc.		40.09%34.77%24.97%26.22%-15.86%-19.06%29.67%21.59%-30.76%3.96%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		22.64%39.96%40.10%33.50%27.37%25.70%-15.99%11.50%-33.01%20.99%

Correlation

The correlation between PSMT and MUFG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2001 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSMT:

$5.17B

MUFG:

$217.55B

EPS

PSMT:

$5.07

MUFG:

$214.15

Коэффициент P/E

PSMT:

33.75

MUFG:

0.09

Коэффициент PEG

PSMT:

2.95

MUFG:

0.00

Коэффициент P/S

PSMT:

0.93

MUFG:

0.02

Коэффициент P/B

PSMT:

3.88

MUFG:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

PSMT:

$5.53B

MUFG:

$13.21T

Валовая прибыль (12 мес.)

PSMT:

$705.95M

MUFG:

$7.24T

EBITDA (12 мес.)

PSMT:

$306.73M

MUFG:

$3.34T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PriceSmart, Inc.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с PSMT:
PSMT с COSTPSMT с SPTNPSMT с OLLIPSMT с ORCLPSMT с AMZNPSMT с TGTPSMT с SFM
Часто сравнивают с MUFG:
MUFG с SMFGMUFG с MFGMUFG с JPMMUFG с NMRMUFG с BBVAMUFG с INGMUFG с RY

Доходность на риск

PSMT vs. MUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMT
Ранг доходности на риск PSMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MUFG
Ранг доходности на риск MUFG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUFG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUFG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUFG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUFG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUFG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMT c MUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PriceSmart, Inc. (PSMT) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMTMUFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.65

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.32

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

2.44

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.02

6.84

+11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMT vs. MUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMT на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа MUFG равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMT и MUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMTMUFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.65

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.08

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.63

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.18

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PSMT и MUFG

Максимальная просадка PSMT за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки MUFG в -76.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMT и MUFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMTMUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.28%

-76.75%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-17.28%

+6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-26.56%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.62%

-32.81%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.24%

-57.62%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.42%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.99%

-43.58%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

6.17%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMT и MUFG

Текущая волатильность для PriceSmart, Inc. (PSMT) составляет 6.05%, в то время как у Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что PSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMTMUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.37%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

18.99%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.66%

25.66%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.95%

29.02%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

27.89%

+2.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMT и MUFG

Дивидендная доходность PSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MUFG в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		1.16%3.12%2.50%2.90%3.36%2.18%2.62%0.00%0.00%2.20%2.70%2.34%
PSMT
PriceSmart, Inc.		0.78%1.03%2.34%1.21%1.41%0.96%0.77%0.99%1.18%0.81%0.84%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSMT и MUFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PriceSmart, Inc. и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.50B
3.59T
(PSMT) Общая выручка
(MUFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSMT и MUFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PriceSmart, Inc. и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
58.3%
Активы портфеля
PSMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MUFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.09T при выручке в 3.59T, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

PSMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.42M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

MUFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.39B при выручке в 3.59T, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

PSMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.09M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

MUFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 624.99B при выручке в 3.59T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

PSMT and MUFG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUFG has higher volatility (6.37%) compared to PSMT (6.05%). In terms of maximum drawdown, PSMT dropped -89.28% vs MUFG's -76.75%.

PSMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMT и MUFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор