Сравнение PSMT с MUFG
PSMT (PriceSmart, Inc.) and MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) are both stocks. PSMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while MUFG operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PSMT returned 10.19%/yr vs 19.00%/yr for MUFG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSMT и MUFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMT показывает доходность 54.81%, что значительно выше, чем у MUFG с доходностью 42.27%. За последние 10 лет акции PSMT уступали акциям MUFG по среднегодовой доходности: 10.19% против 19.00% соответственно.
PSMT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 34.87%
- С начала года
- 54.81%
- 1 год
- 76.24%
- 3 года*
- 36.48%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 10.19%
MUFG
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 21.12%
- С начала года
- 42.27%
- 1 год
- 71.45%
- 3 года*
- 47.80%
- 5 лет*
- 37.99%
- 10 лет*
- 19.00%
Сравнение доходности по годам PSMT и MUFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMT PriceSmart, Inc. | 54.81% | 34.77% | 24.97% | 26.22% | -15.86% | -19.06% | 29.67% | 21.59% | -30.76% | 3.96% |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 42.27% | 39.96% | 40.10% | 33.50% | 27.37% | 25.70% | -15.99% | 11.50% | -33.01% | 20.99% |
Correlation
The correlation between PSMT and MUFG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2001 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PSMT:
$5.83B
MUFG:
$249.79B
PSMT:
$5.25
MUFG:
¥214.92
PSMT:
36.04
MUFG:
16.69
PSMT:
3.15
MUFG:
0.61
PSMT:
1.00
MUFG:
3.08
PSMT:
4.11
MUFG:
1.79
PSMT:
$5.69B
MUFG:
¥13.21T
PSMT:
$741.37M
MUFG:
¥7.24T
PSMT:
$317.29M
MUFG:
¥3.34T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMT vs. MUFG — Ранг доходности на риск
PSMT
MUFG
Сравнение PSMT c MUFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PriceSmart, Inc. (PSMT) и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMT | MUFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.22 | 4.16 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.86 | 12.28 | +10.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMT и MUFG
Максимальная просадка PSMT за все время составила -89.28%, что больше максимальной просадки MUFG в -76.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMT и MUFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMT | MUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.28% | -76.75% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -17.28% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -26.56% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.82% | -32.81% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.24% | -57.62% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -2.81% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.84% | -43.37% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 5.84% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMT и MUFG
PriceSmart, Inc. (PSMT) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что PSMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMT | MUFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 7.84% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 19.85% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 26.66% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 29.18% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 27.72% | +2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMT и MUFG
Дивидендная доходность PSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности MUFG в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.44% | 3.12% | 2.50% | 2.90% | 3.36% | 2.18% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 2.70% | 2.34% |
PSMT PriceSmart, Inc. | 0.70% | 1.03% | 2.34% | 1.21% | 1.41% | 0.96% | 0.77% | 0.99% | 1.18% | 0.81% | 0.84% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSMT и MUFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PriceSmart, Inc. и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSMT и MUFG
PSMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MUFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.09T при выручке в 3.59T, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
PSMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.64M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
MUFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.39B при выручке в 3.59T, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
PSMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PriceSmart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.69M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
MUFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 624.99B при выручке в 3.59T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
PSMT and MUFG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSMT has higher volatility (8.59%) compared to MUFG (7.84%). In terms of maximum drawdown, PSMT dropped -89.28% vs MUFG's -76.75%.
PSMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMT и MUFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор