PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSMT с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSMT и AMZN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности PSMT и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PriceSmart, Inc. (PSMT) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.06%
19.98%
PSMT
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSMT:

1.19

AMZN:

1.61

Коэф-т Сортино

PSMT:

1.76

AMZN:

2.23

Коэф-т Омега

PSMT:

1.22

AMZN:

1.29

Коэф-т Кальмара

PSMT:

0.82

AMZN:

2.01

Коэф-т Мартина

PSMT:

7.02

AMZN:

7.56

Индекс Язвы

PSMT:

4.21%

AMZN:

5.98%

Дневная вол-ть

PSMT:

24.89%

AMZN:

28.00%

Макс. просадка

PSMT:

-89.11%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

PSMT:

-15.32%

AMZN:

-4.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSMT:

$2.88B

AMZN:

$2.43T

EPS

PSMT:

$4.57

AMZN:

$4.68

Цена/прибыль

PSMT:

20.52

AMZN:

49.39

PEG коэффициент

PSMT:

1.94

AMZN:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

PSMT:

$3.75B

AMZN:

$620.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSMT:

$642.73M

AMZN:

$300.18B

EBITDA (12 мес.)

PSMT:

$222.50M

AMZN:

$112.91B

Доходность по периодам

С начала года, PSMT показывает доходность 27.34%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 46.96%. За последние 10 лет акции PSMT уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 1.50% против 30.79% соответственно.


PSMT

С начала года

27.34%

1 месяц

6.75%

6 месяцев

18.06%

1 год

30.62%

5 лет

6.57%

10 лет

1.50%

AMZN

С начала года

46.96%

1 месяц

9.13%

6 месяцев

19.98%

1 год

46.79%

5 лет

20.16%

10 лет

30.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSMT c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PriceSmart, Inc. (PSMT) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSMT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.191.61
Коэффициент Сортино PSMT, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.762.23
Коэффициент Омега PSMT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.29
Коэффициент Кальмара PSMT, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.822.01
Коэффициент Мартина PSMT, с текущим значением в 7.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.027.56
PSMT
AMZN

Показатель коэффициента Шарпа PSMT на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMT и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19
1.61
PSMT
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMT и AMZN

Дивидендная доходность PSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSMT
PriceSmart, Inc.
2.30%1.21%1.41%0.96%0.77%0.99%1.18%0.81%0.84%0.84%0.77%0.26%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMT и AMZN

Максимальная просадка PSMT за все время составила -89.11%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMT и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.32%
-4.14%
PSMT
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности PSMT и AMZN

Текущая волатильность для PriceSmart, Inc. (PSMT) составляет 6.37%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что PSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.37%
8.78%
PSMT
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSMT и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PriceSmart, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab