PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMR с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSMR is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. PSMR is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 5 years, PSMR returned 8.55%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности PSMR и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

PSMR

1 день
0.15%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.03%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMR и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.84%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%16.59%

Correlation

The correlation between PSMR and COWZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.68

Over the past year, the correlation between PSMR and COWZ has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSMR и COWZ

Секторы
PSMR
COWZ

Технологии

33.1%
16.0%

Финансовые услуги

12.3%

-

Коммуникационные услуги

10.7%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.7%

Здравоохранение

9.8%
21.8%

Промышленность

8.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
10.9%

Энергетика

3.5%
16.9%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
3.7%

Технологии

PSMR
33.1%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

PSMR
12.3%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

PSMR
10.7%
COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

PSMR
10.1%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

PSMR
9.8%
COWZ
21.8%

Промышленность

PSMR
8.7%
COWZ
8.4%

Потребительский защитный сектор

PSMR
5.4%
COWZ
10.9%

Энергетика

PSMR
3.5%
COWZ
16.9%

Коммунальные услуги

PSMR
2.5%
COWZ

-

Недвижимость

PSMR
2.0%
COWZ

-

Сырьевые материалы

PSMR
1.9%
COWZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с NAPRPSMR с AIOOPSMR с UJAN
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

PSMR vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
2.06

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.37
3.05

+4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.37

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.23

4.57

+10.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.72

12.47

+62.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

2.06

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.60

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.65

+0.41

Просадки

Сравнение просадок PSMR и COWZ

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMRCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-38.63%

+26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-5.00%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-22.00%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-22.00%

+10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.80%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-4.80%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

1.83%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и COWZ

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 0.68%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMRCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

2.50%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

7.12%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

11.08%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

17.63%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

19.92%

-11.51%

Сравнение комиссий PSMR и COWZ

PSMR берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и COWZ

PSMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSMR and COWZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.50%) compared to PSMR (0.68%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.60% vs 8.55% for PSMR. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PSMR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.60% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for PSMR.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for PSMR.

PSMR is categorized as Defined Outcome, while COWZ is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.49% for COWZ.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMR и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор