PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

PSMR и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		4.25%8.98%10.64%14.73%0.19%16.59%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 4.25%.

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.32%
1 месяц
-2.57%
С начала года
4.25%
6 месяцев
9.83%
1 год
16.39%
3 года*
11.56%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с DMAXPSMR с BUFD
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Сравнение комиссий PSMR и COWZ

PSMR берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

PSMR vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.94

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.41

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.26

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

5.81

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.94

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.63

+0.30

Корреляция

Корреляция между PSMR и COWZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и COWZ

PSMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.06%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Просадки

Сравнение просадок PSMR и COWZ

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-38.63%

+26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-8.47%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-3.41%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-4.85%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.93%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и COWZ

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.24%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.99%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

8.35%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

17.49%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

17.72%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

20.07%

-11.55%