PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с XDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMR с XDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and XDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds. PSMR is actively managed, while XDEC is passively managed. Over the past 3 years, PSMR returned 11.71%/yr vs 10.02%/yr for XDEC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.85%/yr for XDEC.

Доходность

Сравнение доходности PSMR и XDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у XDEC с доходностью 4.43%.

PSMR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.54%
С начала года
7.68%
6 месяцев
8.38%
1 год
14.83%
3 года*
11.71%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

XDEC

1 день
-0.18%
1 месяц
1.62%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.96%
1 год
12.16%
3 года*
10.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMR и XDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.68%6.74%11.99%16.85%-4.11%1.14%
XDEC
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December		4.43%9.71%9.61%14.37%-3.38%1.88%

Correlation

The correlation between PSMR and XDEC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2021 г.

0.84

The correlation between PSMR and XDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMR и XDEC

Секторы
PSMR
XDEC

Технологии

33.1%
36.2%

Финансовые услуги

12.3%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

9.8%
8.4%

Промышленность

8.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

PSMR
33.1%
XDEC
36.2%

Финансовые услуги

PSMR
12.3%
XDEC
11.9%

Коммуникационные услуги

PSMR
10.7%
XDEC
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSMR
10.1%
XDEC
10.1%

Здравоохранение

PSMR
9.8%
XDEC
8.4%

Промышленность

PSMR
8.7%
XDEC
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSMR
5.4%
XDEC
4.9%

Энергетика

PSMR
3.5%
XDEC
3.5%

Коммунальные услуги

PSMR
2.5%
XDEC
2.3%

Недвижимость

PSMR
2.0%
XDEC
1.9%

Сырьевые материалы

PSMR
1.9%
XDEC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJAN
Часто сравнивают с XDEC:
XDEC с SSOXDEC с MMAXXDEC с PMAUXDEC с EAPRXDEC с FDNDXDEC с DNOVXDEC с FMAR

Доходность на риск

PSMR vs. XDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XDEC
Ранг доходности на риск XDEC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c XDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRXDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
2.57

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.28
3.88

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.57

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.03

3.12

+11.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.58

18.12

+55.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. XDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа XDEC равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и XDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRXDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

2.57

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.96

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PSMR и XDEC

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, примерно равная максимальной просадке XDEC в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и XDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMRXDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-11.75%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-3.91%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-10.08%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.18%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-1.65%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.67%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и XDEC

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) имеют волатильность 0.71% и 0.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMRXDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.72%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

4.11%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

4.76%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

8.47%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

8.47%

-0.06%

Сравнение комиссий PSMR и XDEC

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии XDEC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и XDEC

Ни PSMR, ни XDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSMR and XDEC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDEC has higher volatility (0.72%) compared to PSMR (0.71%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs XDEC's -11.75%.

On 3-year performance, PSMR leads with 11.71% vs 10.02% for XDEC. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSMR has performed better with a 11.71% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.85% for XDEC.

PSMR and XDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and FT Vest. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.85% for XDEC.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMR и XDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор