Сравнение PSMR с XDEC
PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and XDEC (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds. PSMR is actively managed, while XDEC is passively managed. Over the past 3 years, PSMR returned 11.26%/yr vs 9.59%/yr for XDEC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.85%/yr for XDEC.
Доходность
Сравнение доходности PSMR и XDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMR показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у XDEC с доходностью 4.14%.
PSMR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
XDEC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMR и XDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 7.36% | 6.74% | 11.99% | 16.85% | -4.11% | 0.92% |
XDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 4.14% | 9.71% | 9.61% | 14.37% | -3.38% | 1.94% |
Correlation
The correlation between PSMR and XDEC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between PSMR and XDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMR vs. XDEC — Ранг доходности на риск
PSMR
XDEC
Сравнение PSMR c XDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMR | XDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.51 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.79 | 2.87 | +9.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.28 | 16.42 | +43.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMR и XDEC
Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, примерно равная максимальной просадке XDEC в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и XDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMR | XDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -11.75% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -3.91% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.78% | -10.08% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.48% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -1.64% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.68% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMR и XDEC
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что PSMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMR | XDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.26% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 4.26% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 4.77% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.50% | 8.44% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 8.44% | -0.05% |
Сравнение комиссий PSMR и XDEC
PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии XDEC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMR и XDEC
Ни PSMR, ни XDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSMR and XDEC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSMR has higher volatility (1.44%) compared to XDEC (1.26%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs XDEC's -11.75%.
On 3-year performance, PSMR leads with 11.26% vs 9.59% for XDEC. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. On volatility, XDEC has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSMR has performed better with a 11.26% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.85% for XDEC.
PSMR and XDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and FT Vest. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.85% for XDEC.
PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMR и XDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор