PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с BMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMR с BMAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and BMAY (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. PSMR is actively managed, while BMAY is passively managed. Over the past 5 years, PSMR returned 8.55%/yr vs 9.16%/yr for BMAY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for BMAY.

Доходность

Сравнение доходности PSMR и BMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у BMAY с доходностью 6.28%.

PSMR

1 день
0.15%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.84%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.03%
3 года*
11.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

BMAY

1 день
0.33%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.28%
6 месяцев
7.16%
1 год
15.30%
3 года*
15.65%
5 лет*
9.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMR и BMAY

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.84%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		6.28%11.16%19.06%16.73%-12.54%9.42%

Correlation

The correlation between PSMR and BMAY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.91

The correlation between PSMR and BMAY shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSMR и BMAY

Секторы
PSMR
BMAY

Технологии

33.1%
36.2%

Финансовые услуги

12.3%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

9.8%
8.4%

Промышленность

8.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

PSMR
33.1%
BMAY
36.2%

Финансовые услуги

PSMR
12.3%
BMAY
11.9%

Коммуникационные услуги

PSMR
10.7%
BMAY
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSMR
10.1%
BMAY
10.1%

Здравоохранение

PSMR
9.8%
BMAY
8.4%

Промышленность

PSMR
8.7%
BMAY
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSMR
5.4%
BMAY
4.9%

Энергетика

PSMR
3.5%
BMAY
3.5%

Коммунальные услуги

PSMR
2.5%
BMAY
2.3%

Недвижимость

PSMR
2.0%
BMAY
1.9%

Сырьевые материалы

PSMR
1.9%
BMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с DMAXPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с XDEC
Часто сравнивают с BMAY:
BMAY с FAPRBMAY с JEPQBMAY с IAPRBMAY с ALARXBMAY с LJULBMAY с SFLRBMAY с BUFF

Доходность на риск

PSMR vs. BMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c BMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRBMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
2.92

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.37
4.47

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.65

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.23

5.21

+10.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.72

30.52

+44.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. BMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа BMAY равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и BMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRBMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

2.92

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.82

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.01

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PSMR и BMAY

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки BMAY в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и BMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMRBMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-17.66%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-2.95%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-12.75%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-17.66%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-3.08%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.50%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и BMAY

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 0.68%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMRBMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.62%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

4.05%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

5.26%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

11.27%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

10.98%

-2.57%

Сравнение комиссий PSMR и BMAY

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BMAY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и BMAY

Ни PSMR, ни BMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSMR and BMAY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMAY has higher volatility (1.62%) compared to PSMR (0.68%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs BMAY's -17.66%.

On 5-year performance, BMAY leads with 9.16% vs 8.55% for PSMR. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSMR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BMAY has performed better with a 9.16% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for BMAY.

PSMR and BMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.79% for BMAY.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMR и BMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор